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TON CHALLENGE: Intégrer une grande banque d’investissement européenne pour résoudre les problématiques quantitatives complexes liées aux risques et à la tarification. Tu travailleras sur des sujets stratégiques, notamment : Développement et optimisation des algorithmes quantitatifs Implémentation de nouvelles méthodes de tarification innovantes (pricing des produits financiers complexes) Conception de méthodologies avancées pour l’analyse des risques financiers Validation des modèles : tests unitaires, analyse d’intégrité et assurance qualité des solutions développées Contribution à des projets de grande envergure, avec une capacité démontrée à concevoir et livrer des systèmes quantitatifs robustes et performants Rédaction de documents clés : guides utilisateurs, documentations techniques et fonctionnelles Packaging et livraison des solutions dans un environnement critique

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quant avec une expertise sur C++ (avec un bonus si bonne maitrise de c#). Mise en place d’une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge…) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue durée (2 ans) De formation école d'ingénieur ou ayant un niveau équivalent à un Master 2, nous recherchons quelqu'un de curieux, dynamique, et force de proposition.

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale • Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts • Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché • Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,) • Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage • Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk • Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes • Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers • Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr • Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires • Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary

Description du poste : Nous recherchons un(e) Développeur/Ingénieur spécialisé(e) en informatique quantique pour concevoir, développer et tester des algorithmes et applications sur des simulateurs et ordinateurs quantiques. Vous participerez à des projets innovants exploitant le potentiel de la technologie quantique pour résoudre des problématiques complexes dans différents domaines. Missions principales : Concevoir et développer des algorithmes quantiques pour des applications métier. Tester et simuler des circuits quantiques sur des plateformes comme Qiskit, Cirq, ou Azure Quantum. Collaborer avec les équipes R&D pour intégrer les solutions quantiques aux systèmes existants. Suivre les avancées de la recherche en informatique quantique et proposer des innovations. Documenter les développements et produire des rapports techniques pour l’équipe et la direction. Profil recherché : Bac+5 en informatique, physique, mathématiques appliquées ou équivalent. Expérience ou forte connaissance en informatique quantique et programmation de circuits quantiques. Maîtrise des frameworks quantiques (Qiskit, Cirq, Forest/pyQuil, Azure Quantum…). Compétences en Python et en algorithmique. Curiosité scientifique, rigueur et esprit d’innovation. Atouts supplémentaires : Connaissance des principes de cryptographie quantique ou optimisation quantique. Expérience avec les systèmes hybrides classique/quantique. Environnement de travail : Projet R&D sur technologies quantiques. Équipe innovante et multidisciplinaire. Opportunités de formation et participation à la recherche académique ou industrielle.

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles. But d’APOLO : - Faire du calcul de réserve - A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles 1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés) 2) Revue de calcul de réserve 3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du rôle Risk&PNL, développement, maintenance et support d'applications dédiées au Front Office sur différents desk, Vanille et structurés. les applications servent surtout à suivre la position du Trader en temps réel, ainsi que le suivi les nombreuses données d'aide à la décision au Trader (sensi et PNL). Nous cherchons un profil IT Quant Commando. La mission consiste à apporter l'expertise technique et fonctionnelle sur un outil d'aide à la décision pour le trading. Assurer la fonction d'assistance au trading33% support33% dev rapide / tactique33% dev lourd ou gestion de projet (sénior) Les objectifs de la mission sont notamment : Développement sur les applications existantes Support fonctionnel des applications utilisées par le trading sur des problématiques de pricing, interprétation des Sensi, PNL.. Suivi des entités de développement Suivi de la RoadMap.

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles. But d’APOLO : - Faire du calcul de réserve - A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles 1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés) 2) Revue de calcul de réserve 3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

Pour le compte d’un acteur majeur des marchés financiers, nous recherchons un Quant Fixed Income Senior (SR 11.7) disposant d’au moins 7 ans d’expérience. Le consultant interviendra au sein de l’équipe de recherche quantitative dédiée aux produits de taux. Il participera à la conception, l’implémentation et la calibration de modèles de valorisation et de gestion des risques (courbes de taux, spreads de crédit, produits dérivés de taux). Il contribuera également à l’optimisation des outils d’analyse de performance et à la validation méthodologique des modèles utilisés par les équipes trading et risk management.

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Votre rôle Nous recherchons un(e) Quant Risk Analyst (FH) pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 3 novembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 (contrat potentiellement renouvelable) , et est situé à Paris . Ce poste est ouvert dans le cadre d’un contrat CDD ou Freelance. Contexte Dans le cadre de ses activités, l’équipe « Model Performance – Methods » réalise des analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit afin de soutenir les opérations de titrisation lors du processus de due diligence. L’objectif est de fournir aux investisseurs et aux collaborateurs de « CIB – Capital Markets » des informations sur les modèles de risque de crédit relatifs à la PD (Probability of Default) et à la LGD (Loss Given Default). La mission vise à renforcer l’équipe en produisant ces analyses. Ce soutien est essentiel pour faire face à la charge de travail accrue résultant de la hausse de l’activité, de la mise en œuvre de nouveaux modèles et de la complexité croissante des demandes des investisseurs. Prestations demandées : Le consultant assistera l’équipe dans la production d’analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit et dans les réponses aux demandes des investisseurs / collaborateurs de « CIB – Capital Markets » concernant plusieurs opérations de titrisation en cours et à venir. 1) La première tâche consiste à produire les supports de due diligence pour l’opération. Elle implique le calcul d’indicateurs de performance des modèles à partir des données historiques les plus récentes disponibles, en s’appuyant sur les travaux réalisés par l’équipe en charge des rapports réglementaires de backtesting. Elle porte sur les indicateurs des modèles PD et LGD, notamment les matrices de migration des notations, la distribution des HRC, l’évolution du taux de défaut, et la comparaison entre la LGD ex-ante et ex-post. 2) La deuxième tâche consiste à répondre aux questions des investisseurs et de CIB. Cela peut inclure des explications sur les résultats observés des modèles, des informations sur le périmètre des modèles, ou des productions complémentaires telles que les matrices de recouvrement par millésime de défaut. Ces tâches doivent être réalisées à l’aide de SAS ou Python (une bonne connaissance de SAS est appréciée), ainsi que de Microsoft Excel et PowerPoint. Le consultant jouera un rôle clé pour garantir la précision et l’exhaustivité des résultats des modèles, et pour faciliter une communication efficace avec les parties prenantes. En outre, entre les opérations, le consultant contribuera à l’amélioration des processus existants.

Dans le cadre du développement d’une solution cross-asset dédiée à la gestion d’historiques financiers et au backtesting de produits dérivés , nous recherchons un IT Quant confirmé . La mission s’articule autour de l’intégration de librairies de pricing et de la mise en place de scénarios de couverture pour différents instruments (crédit, taux, FX, equity). Objectifs de la mission L’intervenant contribuera à la conception, l’évolution et l’industrialisation d’outils de backtesting : Participer aux projets liés aux historiques de données, aux modèles de couverture et aux modèles de valorisation. Développer, analyser et publier des mesures issues des calculs de backtests, via des modèles de pricing avancés. Proposer des solutions innovantes répondant aux besoins des traders , ingénieurs financiers et équipes risques. Développer de nouvelles fonctionnalités (ajout de scénarios, mesures de couverture, applicateurs de chocs). Diagnostiquer les incohérences, accompagner les équipes sur les résultats, investiguer et recalculer si nécessaire. Automatiser les tâches récurrentes, optimiser les outils et lancer les scénarios à la demande. Contribuer au cadrage, aux spécifications, aux tests et à la documentation technique.

Contexte de la mission Dans le cadre du déploiement d’une solution innovante d’allocation de portefeuille multi-facteurs développée conjointement par une société de gestion d’actifs et une fintech, nous recherchons un profil pouvant les accompagner sur la phase d’ industrialisation et de mise sur le marché de l’offre. Cette solution combine expertise quantitative avancée et personnalisation à grande échelle , avec une ambition de positionnement comme référence de marché . Objectifs de la mission Vous interviendrez sur deux volets : 🔹 1. Business Development & Go-to-Market Objectif : maximiser la création de valeur et structurer le positionnement stratégique de l’offre. Analyse des leviers de performance (revenus, marges, coûts, mix produit) Identification et modélisation des axes de croissance Construction du business case et modélisation de la contribution P&L consolidée Conception du modèle économique et du pricing Analyse du partage de valeur entre entités Élaboration de la proposition de valeur et du positionnement marché Contribution à la stratégie commerciale : pitchbooks, argumentaires, communications produit Préparation des livrables de gouvernance (comités de pilotage, instances exécutives) Recommandations sur les processus, outils et gouvernance de l’offre 2. Stratégie Produit – Moteur Quantitatif Objectif : formaliser la documentation du moteur quantitatif et piloter son évolution stratégique. Cartographie du moteur quantitatif (inputs, outputs, contraintes, fonctionnement) Formalisation des livrables produit techniques et stratégiques Évaluation des fonctionnalités existantes et priorisation des évolutions Définition du positionnement du moteur quantitatif au sein de l’offre globale Identification des facteurs différenciants et de la valeur ajoutée commerciale Construction de supports de formation / onboarding produit Recommandations pour renforcer la collaboration entre les équipes Quant / Produit / Business

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : Compétence intégration Produits Structurés FI , Exotiques & Hybrides Rates, Credit FX, Equities. Analyse des besoins Front Office et Structuration et conception des solutions Intégrations dans le nouvelle plateforme de pricing et booking. Capacité à monter en compétence sur le Structured Product Language pour effetcuer la modelisation produit en lien avec les quants. Les développements seront effectués à Paris - Méthodologie Agile

Description du poste En salle de marchés, en contact direct avec les traders/quants/utilisateurs, l'équipe AMM Strategists assure le support et développement d'applications de trading automatisé et de l'écosystème de simulation / recherche. Support Plateforme de simulation Configuration des applications, les infrastructures Développement des outils nécessaires pour que les systèmes soient fiables et performants Aide nécessaire aux utilisateurs pour maximiser leur utilisation des outils proposés

Nous recherchons un Développeur Senior expérimenté en calcul distribué, HPC et Cloud , pour intervenir au sein d’une équipe en charge des moteurs de calcul utilisés pour valoriser des produits dérivés complexes via des méthodes numériques avancées (dont Monte Carlo). Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire en charge de la maintenance, de l’optimisation et de l’évolution des solutions de distribution de calcul utilisées dans un environnement critique, fortement orienté performance et fiabilité. Vous participerez notamment à l’intégration d’un nouveau moteur open-source (ArmoniK), en lien direct avec les IT Quants et l’éditeur. Missions principales : 🔹 Intégration & migration Accompagner les IT Quants dans la migration de leurs librairies de pricing de Datasynapse vers ArmoniK. Assurer le rôle d’intermédiaire technique entre l’éditeur et l’équipe interne. Participer à des Proof of Concept pour valider les migrations applicatives. 🔹 Développement & optimisation Contribuer au développement et à l’optimisation d’outils et pipelines de calcul distribués. Participer à des travaux R&D : GPU, parallélisation, optimisation mémoire, HPC. Maintenir et améliorer les composants Python/Shell/OpenShift/Sqlalchemy. 🔹 Support & production Assurer le support de niveau 3 sur les solutions critiques. Participer à la maintenance corrective et évolutive des moteurs de calcul. Contribuer à l’amélioration des processus DevOps et CI/CD.

Contexte Nous recherchons un Développeur C++/C# expérimenté pour intervenir au sein d’un environnement bancaire exigeant , au cœur des activités de marché (Front Office / Middle Office) . Vous intégrerez une équipe de développement dédiée aux systèmes critiques utilisés par les traders, analystes et quants. Vos Missions Développer, maintenir et optimiser des applications C++ et C# à forte contrainte de performance et de fiabilité. Participer à la conception de nouvelles fonctionnalités pour les plateformes de trading, pricing, risk management ou gestion de données de marché. Travailler sur des bases de données SQL : optimisation de requêtes, gestion de données temps réel, workflows et automatisation. Collaborer étroitement avec les équipes Quant, IT, Trading, Risk pour comprendre les besoins métier. Contribuer aux revues de code, à l’amélioration continue et aux bonnes pratiques de développement. Participer à la gestion des incidents et analyser les anomalies en production (forte réactivité demandée). Assurer la qualité du code : tests unitaires, tests de performance, documentation technique. Compétences Techniques Requises Développement Maîtrise C++ (moderne : C++11/14/17) . Maîtrise C# Maitrise Summit Base de données Solides compétences SQL (T-SQL, scripts, optimisation de requêtes). Connaissance des architectures data en salle de marché : flux temps réel, stockage haute volumétrie.

🎯 Contexte Un département stratégique dédié à la recherche quantitative en finance de marché recherche un Lead Technical Architect pour renforcer ses équipes. La mission s’inscrit au cœur d’un environnement global, à forte intensité data et compute, travaillant en étroite collaboration avec des équipes Quant , IT , Research et Ops . Vous interviendrez sur des plateformes critiques liées au pricing , au risk management , aux time-series data et à la performance des systèmes de calcul. 🛠 Vos responsabilités Au sein du groupe en charge des infrastructures compute et market data, vous aurez pour missions : Repenser et optimiser l’architecture des services Compute et Histo . Améliorer la scalabilité , la performance et la résilience de l’infrastructure grid. Fournir des recommandations structurantes sur la stack haute disponibilité. Rewriting / refactoring de composants techniques ne répondant pas aux exigences de performance. Participer à la définition des frameworks pour les services de market data haute demande. Travailler au quotidien avec les équipes quant, recherche et ingénierie.