Le poste IT Quant (Trading Risk office)
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Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves
Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO
Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles.
But d’APOLO :
- Faire du calcul de réserve
- A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves
Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles
En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles
1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés)
2) Revue de calcul de réserve
3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur
Profil recherché
Profil :
Besoin d’un profil très quantitatif (réserves modèles)
Personne qui connait bien les modèles / comprends les modèles
Idéalement qui est à l’aise surtout sur la partie Fixe incomed
Documentation en anglais (bon en rédaction et en anglais)
Sait coder car travaille de contrôle et d’automatisation à effectuer >> Python
Séniorité : +7 ans
Mission longue
Localisation : Paris 13eme
Démarrage : ASAP
Environnement de travail
En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles
1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés)
2) Revue de calcul de réserve
3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur
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