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Dans un contexte de transformation des systèmes de finance de marchés, la mission s’inscrit au sein d’une équipe IT Quant / librairie financière , intervenant sur des activités Front et Middle Office liées aux produits dérivés de taux et de crédit . Le consultant interviendra principalement sur un programme de migration d’un système OTC vers une plateforme cible de marché , avec un fort enjeu autour de la chaîne de pricing . Le projet est piloté en Agile à l’échelle (Agile At Scale) , avec une gouvernance programme structurée. Les principales responsabilités incluent : L’intégration et l’évolution des payoffs et modèles de pricing issus d’une librairie financière interne dans un progiciel de marché, La collaboration étroite avec les équipes Quantitatives et Business Analysts , La participation aux travaux de migration fonctionnelle et technique (pricing, risque), Le support aux équipes métiers (Front Office, Risques) sur les aspects techniques et fonctionnels, La contribution à l’amélioration des performances, de l’architecture et de la robustesse du SI (optimisation, parallélisation, rationalisation).

Dans le cadre de projets en finance de marchés, vous interviendrez sur des sujets d’intégration et d’évolution de modèles financiers au sein de la librairie. Vous participerez notamment au projet Summit Next , visant la migration de Summit OTC vers Murex , avec une forte composante pricing dans un environnement Agile at Scale . Vos missions seront les suivantes : Intégration des payoffs et modèles issus de la librairie financière Contribution aux travaux de migration vers Murex (focus pricing) Développement et maintenance évolutive des payoffs dans Murex et Excel Collaboration étroite avec les équipes Quants et Business Analysts Participation à l’amélioration continue des outils et modèles

Notre client recherche un IT Quant – Python / GitLab / AWS (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Au sein d’une équipe quantitative IT, la mission consiste à développer et maintenir des outils et librairies Python utilisés dans les environnements de calcul et d’analyse financière, avec un fort usage des workflows GitLab et des infrastructures cloud AWS. - Développer et maintenir des applications et librairies Python pour les besoins quantitatifs - Participer à l’industrialisation du code via les pipelines GitLab CI/CD - Contribuer à l’automatisation des processus de développement et de déploiement - Participer à l’intégration et à l’exploitation des solutions dans un environnement AWS - Collaborer avec les équipes IT et quantitatives pour améliorer les outils existants

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du rôle Risk&PNL, développement, maintenance et support d'applications dédiées au Front Office sur différents desk, Vanille et structurés. les applications servent surtout à suivre la position du Trader en temps réel, ainsi que le suivi les nombreuses données d'aide à la décision au Trader (sensi et PNL). Nous cherchons un profil IT Quant Commando. La mission consiste à apporter l'expertise technique et fonctionnelle sur un outil d'aide à la décision pour le trading. Assurer la fonction d'assistance au trading33% support33% dev rapide / tactique33% dev lourd ou gestion de projet (sénior) Les objectifs de la mission sont notamment : Développement sur les applications existantes Support fonctionnel des applications utilisées par le trading sur des problématiques de pricing, interprétation des Sensi, PNL.. Suivi des entités de développement Suivi de la RoadMap.

Pour cette mission vous interviendrez en tant qu' IT Quant Confirmé(e) , dans des équipes chargées de mettre en place des solutions innovantes aux problématiques complexes des marchés de capitaux. En vue de la mise en production des nouveaux modèles de diffusion, les principaux chantiers à mettre en œuvre sont les suivants : Migration de la librairie ; Validation et optimisation du code ; Amélioration de la performance ; Reprise de la solution de choc des données de marché pour le calcul des sensibilités ; Implémentation de l’interface existante pour les appels des fonctions du nouveau composant ; Revue du code, standardisation des objets et documentation technique ; Optimisations techniques et monitoring des temps de calcul et de la consommation mémoire ; Implémentation des tests de non-régression et spécification des tests d’intégration ; Suivi de l’intégration ; Mise en place d’outils pour le suivi de la production.

Nous recherchons un Ingénieur IT Quant C++ avec une expérience en Finance de Marché, dynamique et motivé, pour rejoindre le cabinet Sijo. Sijo est un cabinet de conseil en IT spécialisé dans le secteur de la banque et de la finance. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets techniques, ainsi que nos consultants dans le développement de leur carrière. Nous sommes référencés auprès de la Société Générale, de la BNP, de la Banque Postale, du Crédit Agricole, d’Engie Trading et de Natixis. Nous sommes également référencés « Top vendeur » auprès de la Société Générale, ce qui signifie que nous faisons partie de leurs 40 premiers fournisseurs. Le candidat idéal dispose d’une solide expertise en développement logiciel C++ dans des environnements à fortes contraintes de performance (calculs quantitatifs, pricing, risque, trading, etc.), ainsi que d’une bonne compréhension des marchés financiers et de leurs enjeux. Une expérience en modélisation financière, en systèmes de trading ou en librairies de pricing serait un atout majeur

Nous recherchons un Consultant IT Quant (6 ans d’expérience) pour développer, maintenir et supporter une bibliothèque interne de pricing de dérivés actions en C++ , utilisée en production par les équipes Front-Office, Risques et IT. Le poste inclut : Développement et intégration : implémenter des modèles de pricing conçus par les quants, les intégrer dans la librairie existante et les systèmes d’information, incluant Sophis, sur environnements Windows et Linux. Maintenance et optimisation : corriger des écarts de prix, améliorer les performances (calcul, parallélisation), maintenir les anciens pricers, outils ML et solutions cloud. Support technique et fonctionnel : assister les quants, traders, équipes Risques et IT sur le pricing, les bugs et les différences de valorisation (niveau 2/3). Ce poste n un poste hybride IT / Quant , fortement orienté production.

Je cherche un IT Quants / DevOps Engineer, au sein d’un environnement orienté plateforme analytique (IT Quant / DevOps). Au programme : Surveillance et accompagnement de la plateforme SPHERE Gestion d’un volume important de tickets Support à l’équipe en place pour accélérer les opérations Mise en place d’un outil end-to-end Amélioration et maintenance des pipelines GitLab Support DevOps applicatif Profil recherché : Python indispensable Bonne maîtrise de GitLab (pipelines & versioning) Connaissances AWS (Snowflake / Jupyter sont un plus) Autonomie, proactivité, esprit de résolution de problèmes Communication fluide en français et en anglais Cordialement,