Trouvez votre prochaine mission ou futur job IT.

TON CHALLENGE: Intégrer une grande banque d’investissement européenne pour résoudre les problématiques quantitatives complexes liées aux risques et à la tarification. Tu travailleras sur des sujets stratégiques, notamment : Développement et optimisation des algorithmes quantitatifs Implémentation de nouvelles méthodes de tarification innovantes (pricing des produits financiers complexes) Conception de méthodologies avancées pour l’analyse des risques financiers Validation des modèles : tests unitaires, analyse d’intégrité et assurance qualité des solutions développées Contribution à des projets de grande envergure, avec une capacité démontrée à concevoir et livrer des systèmes quantitatifs robustes et performants Rédaction de documents clés : guides utilisateurs, documentations techniques et fonctionnelles Packaging et livraison des solutions dans un environnement critique

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles. But d’APOLO : - Faire du calcul de réserve - A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles 1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés) 2) Revue de calcul de réserve 3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles. But d’APOLO : - Faire du calcul de réserve - A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles 1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés) 2) Revue de calcul de réserve 3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du rôle Risk&PNL, développement, maintenance et support d'applications dédiées au Front Office sur différents desk, Vanille et structurés. les applications servent surtout à suivre la position du Trader en temps réel, ainsi que le suivi les nombreuses données d'aide à la décision au Trader (sensi et PNL). Nous cherchons un profil IT Quant Commando. La mission consiste à apporter l'expertise technique et fonctionnelle sur un outil d'aide à la décision pour le trading. Assurer la fonction d'assistance au trading33% support33% dev rapide / tactique33% dev lourd ou gestion de projet (sénior) Les objectifs de la mission sont notamment : Développement sur les applications existantes Support fonctionnel des applications utilisées par le trading sur des problématiques de pricing, interprétation des Sensi, PNL.. Suivi des entités de développement Suivi de la RoadMap.

Dans le cadre du développement d’une solution cross-asset dédiée à la gestion d’historiques financiers et au backtesting de produits dérivés , nous recherchons un IT Quant confirmé . La mission s’articule autour de l’intégration de librairies de pricing et de la mise en place de scénarios de couverture pour différents instruments (crédit, taux, FX, equity). Objectifs de la mission L’intervenant contribuera à la conception, l’évolution et l’industrialisation d’outils de backtesting : Participer aux projets liés aux historiques de données, aux modèles de couverture et aux modèles de valorisation. Développer, analyser et publier des mesures issues des calculs de backtests, via des modèles de pricing avancés. Proposer des solutions innovantes répondant aux besoins des traders , ingénieurs financiers et équipes risques. Développer de nouvelles fonctionnalités (ajout de scénarios, mesures de couverture, applicateurs de chocs). Diagnostiquer les incohérences, accompagner les équipes sur les résultats, investiguer et recalculer si nécessaire. Automatiser les tâches récurrentes, optimiser les outils et lancer les scénarios à la demande. Contribuer au cadrage, aux spécifications, aux tests et à la documentation technique.

🎯 Contexte Un département stratégique dédié à la recherche quantitative en finance de marché recherche un Lead Technical Architect pour renforcer ses équipes. La mission s’inscrit au cœur d’un environnement global, à forte intensité data et compute, travaillant en étroite collaboration avec des équipes Quant , IT , Research et Ops . Vous interviendrez sur des plateformes critiques liées au pricing , au risk management , aux time-series data et à la performance des systèmes de calcul. 🛠 Vos responsabilités Au sein du groupe en charge des infrastructures compute et market data, vous aurez pour missions : Repenser et optimiser l’architecture des services Compute et Histo . Améliorer la scalabilité , la performance et la résilience de l’infrastructure grid. Fournir des recommandations structurantes sur la stack haute disponibilité. Rewriting / refactoring de composants techniques ne répondant pas aux exigences de performance. Participer à la définition des frameworks pour les services de market data haute demande. Travailler au quotidien avec les équipes quant, recherche et ingénierie.

Contexte Nous recherchons un Développeur C++/C# expérimenté pour intervenir au sein d’un environnement bancaire exigeant , au cœur des activités de marché (Front Office / Middle Office) . Vous intégrerez une équipe de développement dédiée aux systèmes critiques utilisés par les traders, analystes et quants. Vos Missions Développer, maintenir et optimiser des applications C++ et C# à forte contrainte de performance et de fiabilité. Participer à la conception de nouvelles fonctionnalités pour les plateformes de trading, pricing, risk management ou gestion de données de marché. Travailler sur des bases de données SQL : optimisation de requêtes, gestion de données temps réel, workflows et automatisation. Collaborer étroitement avec les équipes Quant, IT, Trading, Risk pour comprendre les besoins métier. Contribuer aux revues de code, à l’amélioration continue et aux bonnes pratiques de développement. Participer à la gestion des incidents et analyser les anomalies en production (forte réactivité demandée). Assurer la qualité du code : tests unitaires, tests de performance, documentation technique. Compétences Techniques Requises Développement Maîtrise C++ (moderne : C++11/14/17) . Maîtrise C# Maitrise Summit Base de données Solides compétences SQL (T-SQL, scripts, optimisation de requêtes). Connaissance des architectures data en salle de marché : flux temps réel, stockage haute volumétrie.

Nous recherchons un Développeur Senior expérimenté en calcul distribué, HPC et Cloud , pour intervenir au sein d’une équipe en charge des moteurs de calcul utilisés pour valoriser des produits dérivés complexes via des méthodes numériques avancées (dont Monte Carlo). Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire en charge de la maintenance, de l’optimisation et de l’évolution des solutions de distribution de calcul utilisées dans un environnement critique, fortement orienté performance et fiabilité. Vous participerez notamment à l’intégration d’un nouveau moteur open-source (ArmoniK), en lien direct avec les IT Quants et l’éditeur. Missions principales : 🔹 Intégration & migration Accompagner les IT Quants dans la migration de leurs librairies de pricing de Datasynapse vers ArmoniK. Assurer le rôle d’intermédiaire technique entre l’éditeur et l’équipe interne. Participer à des Proof of Concept pour valider les migrations applicatives. 🔹 Développement & optimisation Contribuer au développement et à l’optimisation d’outils et pipelines de calcul distribués. Participer à des travaux R&D : GPU, parallélisation, optimisation mémoire, HPC. Maintenir et améliorer les composants Python/Shell/OpenShift/Sqlalchemy. 🔹 Support & production Assurer le support de niveau 3 sur les solutions critiques. Participer à la maintenance corrective et évolutive des moteurs de calcul. Contribuer à l’amélioration des processus DevOps et CI/CD.