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TON CHALLENGE: Intégrer une grande banque d’investissement européenne pour résoudre les problématiques quantitatives complexes liées aux risques et à la tarification. Tu travailleras sur des sujets stratégiques, notamment : Développement et optimisation des algorithmes quantitatifs Implémentation de nouvelles méthodes de tarification innovantes (pricing des produits financiers complexes) Conception de méthodologies avancées pour l’analyse des risques financiers Validation des modèles : tests unitaires, analyse d’intégrité et assurance qualité des solutions développées Contribution à des projets de grande envergure, avec une capacité démontrée à concevoir et livrer des systèmes quantitatifs robustes et performants Rédaction de documents clés : guides utilisateurs, documentations techniques et fonctionnelles Packaging et livraison des solutions dans un environnement critique

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles. But d’APOLO : - Faire du calcul de réserve - A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles 1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés) 2) Revue de calcul de réserve 3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du rôle Risk&PNL, développement, maintenance et support d'applications dédiées au Front Office sur différents desk, Vanille et structurés. les applications servent surtout à suivre la position du Trader en temps réel, ainsi que le suivi les nombreuses données d'aide à la décision au Trader (sensi et PNL). Nous cherchons un profil IT Quant Commando. La mission consiste à apporter l'expertise technique et fonctionnelle sur un outil d'aide à la décision pour le trading. Assurer la fonction d'assistance au trading33% support33% dev rapide / tactique33% dev lourd ou gestion de projet (sénior) Les objectifs de la mission sont notamment : Développement sur les applications existantes Support fonctionnel des applications utilisées par le trading sur des problématiques de pricing, interprétation des Sensi, PNL.. Suivi des entités de développement Suivi de la RoadMap.

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles. But d’APOLO : - Faire du calcul de réserve - A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles 1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés) 2) Revue de calcul de réserve 3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

Dans le cadre du développement d’une solution cross-asset dédiée à la gestion d’historiques financiers et au backtesting de produits dérivés , nous recherchons un IT Quant confirmé . La mission s’articule autour de l’intégration de librairies de pricing et de la mise en place de scénarios de couverture pour différents instruments (crédit, taux, FX, equity). Objectifs de la mission L’intervenant contribuera à la conception, l’évolution et l’industrialisation d’outils de backtesting : Participer aux projets liés aux historiques de données, aux modèles de couverture et aux modèles de valorisation. Développer, analyser et publier des mesures issues des calculs de backtests, via des modèles de pricing avancés. Proposer des solutions innovantes répondant aux besoins des traders , ingénieurs financiers et équipes risques. Développer de nouvelles fonctionnalités (ajout de scénarios, mesures de couverture, applicateurs de chocs). Diagnostiquer les incohérences, accompagner les équipes sur les résultats, investiguer et recalculer si nécessaire. Automatiser les tâches récurrentes, optimiser les outils et lancer les scénarios à la demande. Contribuer au cadrage, aux spécifications, aux tests et à la documentation technique.