Mission freelance Expert XVA Senior (Audit & Réglementaire)

Nous recherchons un Expert XVA Senior afin d’accompagner une mission d’audit stratégique portant sur l’ensemble des ajustements XVA et leur dispositif de gouvernance.

Dans le cadre d’une revue approfondie des dispositifs liés aux XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA), vous interviendrez en appui direct de l’équipe d’audit afin d’apporter une expertise technique, réglementaire et méthodologique tout au long de la mission, avec une implication renforcée en phase de cadrage.

Rôle attendu :

• Contribuer au cadrage initial de la mission d’audit XVA : identification des enjeux, périmètre, risques majeurs et priorisation des travaux
• Analyser les méthodologies quantitatives de calcul des XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA) et évaluer leur robustesse
• Examiner les processus opérationnels associés (Front Office, Risk, Finance) et les contrôles en place
• Revoir le framework de risk monitoring et les indicateurs de suivi
• Évaluer l’architecture IT supportant les calculs XVA (chaînes de production, interfaces, contrôles)
• Analyser les modalités de calcul des RWA liées aux XVA et leur conformité réglementaire (Bâle III/IV, CRR/CRD, SA-CVA)
• Contribuer à la rédaction des constats et recommandations d’audit
• Participer activement aux réunions (réunions hebdomadaires, interviews métiers, rédaction de comptes rendus)
• Réaliser une session de formation approfondie à destination de l’équipe d’audit ainsi qu’une session synthétique pour une audience élargie

Un benchmark international des pratiques de marché sera attendu afin de positionner le dispositif existant par rapport aux standards des grandes banques internationales.