Le poste Expert - Modélisation Risque de Contrepartie – IMM / CEM - CRR3
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Notre client, recherche un Expert Risque de contrepartie – IMM / CEM – Recommandations ECB (H/F) dans le cadre d'une longue mission.
Contribuer à la levée de recommandations ECB sur les modèles internes de risque de contrepartie en environnement dérivés et opérations de financement (SFTs), avec une approche technique et méthodologique approfondie.
- Analyse technique des méthodologies IMM et CEM dans un cadre réglementaire (CRR, EGIM, EBA RTS)
- Contribution à la remédiation des findings ECB suite aux inspections TRIM ou ciblées (levées de recommandations)
- Revue critique des hypothèses de modélisation (expositions, calibrations, marges, stress tests)
- Interaction avec les équipes Quants, Risk Modelling, Front Office et Collateral pour ajustement ou justification des modèles
- Suivi de la complétude des questionnaires réglementaires (SAQ) et consolidation des éléments justificatifs
- Préparation et coordination des remises ECB (documents, présentations, dossiers techniques)
- Support lors des échanges techniques avec les régulateurs
Profil recherché
Consultant senior ou expert quasi quant, disposant d’une solide expérience en risque de contrepartie et en réglementation bancaire européenne.
À l’aise avec la modélisation sans être nécessairement quant de formation.
- Très bonne connaissance du risque de contrepartie (dérivés, SFTs)
Maîtrise des référentiels réglementaires les plus récents, notamment :
- La réglementation CCR3 (entrée en vigueur au 1er janvier 2025) sur les expositions de contrepartie
- Le cadre FRTB pour le risque de marché et ses évolutions à venir
- Capacité à interpréter les textes réglementaires et à les appliquer de manière opérationnelle pour accompagner les départements Quants, Risk Management et Front Office
- Connaissance approfondie des environnements de supervision ECB (TRIM, SREP…)
- Capacité à challenger et améliorer les modèles internes
- Esprit structuré, rigueur documentaire et sens de la coordination
Compétences techniques :
- Maîtrise des approches IMM / CEM : PFE, EPE, calibrations, stress tests
- Lecture critique de documentation quantitative
- Connaissance des textes réglementaires : CRR, EGIM, EBA RTS, CCR3, FRTB
Anglais courant (échanges ECB, documentation)
Mission de 6 mois, éventuellement renouvelable.
Basée en Ile de France.
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