Mission freelance IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché)

Notre client, recherche un IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché) – Junior (H/F) dans le cadre d'une longue mission.

Au sein de la DSI Risk PnL & ALM, la mission consiste à contribuer à l’évolution et à la maintenance des moteurs de calcul de risques de marché (notamment VaR et VaR stressée) ainsi qu’au suivi de production des outils de calcul et d’analyse des risques.

- Recueillir et analyser les besoins métiers afin de rédiger les spécifications fonctionnelles
- Préparer et valider les maquettes de pricing avant la phase de développement
- Développer et maintenir des outils quantitatifs pour le pricing et les calculs de risques (VaR Monte Carlo et paramétrique)
- Implémenter des modèles mathématiques développés par les équipes de recherche Quant
- Contribuer aux évolutions du moteur de calcul de VaR et de VaR stressée (Scenarisk) : ajout d’axes de risques, nouveaux pricers, adaptation des flux d’alimentation
- Optimiser les librairies de pricing (performance, robustesse, parallélisation)
- Réaliser les tests, analyses d’impact et validations des changements sur les modèles de VaR
- Participer aux campagnes de non-régression et aux phases de test avant les mises en production
- Contribuer à la mise en place d’outils DevOps (XL Deploy, XL Release)
- Assurer le suivi de production quotidien et le support aux utilisateurs
- Participer aux astreintes lors des mises en production
- Intervenir dans un environnement projet en méthodologie Agile (Scrum / Kanban)

Livrables
- Spécifications fonctionnelles
- Outils et composants de calcul de risques et de pricing
- Rapports d’analyse d’impact et de validation des modèles
- Correctifs et évolutions du moteur de calcul