Le poste Consultant Analyste Quantitatif - Modèles de Risque de Crédit
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Descriptif du poste
Dans le cadre de ses activités, l'équipe Model Performance – Methods réalise des analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit afin de soutenir les opérations de titrisation lors des processus de due diligence.
L'objectif est de fournir aux investisseurs et aux collaborateurs des informations sur les modèles de risque de crédit, notamment ceux concernant la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut (LGD).
La mission vise à renforcer l'équipe dans la production de ces analyses, essentielle pour gérer la hausse de la charge de travail liée à l'intensification de l'activité, à la mise en œuvre de nouveaux modèles et à la complexité croissante des demandes des investisseurs.
Profil recherché
Missions principales
Le consultant apportera son support à la production d'analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit et au traitement des demandes émanant d'investisseurs, dans le cadre de plusieurs opérations de titrisation en cours ou à venir :
• Première mission : produire les éléments de due diligence relatifs aux opérations. Cela consiste à calculer les indicateurs de performance des modèles à partir des données historiques les plus récentes, en s'appuyant sur les travaux réalisés par l'équipe en charge du backtesting réglementaire. Les analyses portent sur les indicateurs des modèles et LGD, incluant :
Les matrices de migration de notation
La distribution des HRC
L'évolution des taux de défaut
La comparaison entre LGD ex-ante et ex-post
• Deuxième mission : répondre aux demandes des investisseurs et aux questions du CIB, pouvant inclure :
Des explications sur les résultats observés
Des précisions sur le périmètre des modèles
La production complémentaire d'analyses telles que les matrices de recouvrement par millésime de défaut
Outils et compétences
Ces missions doivent être réalisées à l'aide des outils suivants :
SAS (une bonne maîtrise est appréciée)
Python
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Responsabilités
Le consultant jouera un rôle clé pour :
Garantir la fiabilité et l'exhaustivité des résultats des modèles
Assurer une communication efficace avec les parties prenantes
Contribuer à l'amélioration continue des processus existants entre deux opérations
Environnement de travail
VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data.
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