Le poste Analyste Quantitatif - Modélisation Risque de Crédit
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Notre client, secteur bancaire, recherche un Analyste Quantitatif - Modélisation Risque de Crédit (H/F) dans le cadre d'une longue mission.
Refonte des modèles IFRS9 (PD, LGD, EAD) sur des portefeuilles de type SME et Corporate.
- Redéveloppement de modèles de risque de crédit IFRS9 pour les portefeuilles Wholesale (SME et Corporate)
- Interaction avec les équipes modèles, crédit, métier et IT
- Contribution à la bonne réalisation des projets dans les délais impartis
- Communication avec les parties prenantes internes (équipes locales et internationales)
Livrables :
- Modèles PD, LGD, EAD conformes aux exigences IFRS9
- Documentation technique associée aux modèleses IFRS9 de PD, LGD et EAD sur portefeuille SME et Corporate.
Profil recherché
inimum 5 ans d'expérience en développement de modèles de risque de crédit wholesale (IRB ou IFRS9)
Formation universitaire ou post-universitaire en ingénierie, mathématiques, statistiques ou domaine quantitatif équivalent
Solide compréhension des exigences réglementaires liées à IFRS9
Capacité à travailler en environnement projet avec multiples parties prenantes
Compétences techniques :
- Programmation en Python
- Maîtrise des outils de modélisation statistique
Anglais courant (oral et écrit)
Télétravail: Premier mois sur site puis 50% de remote
Mission sur Paris ou Cracovie.
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Analyste Quantitatif - Modélisation Risque de Crédit
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