Trouvez votre prochaine mission ou futur job IT.

Votre mission quotidienne consistera à concevoir, optimiser et maintenir des librairies de calcul de haute performance destinées à l'évaluation des produits dérivés complexes. Vous interviendrez sur le développement de calculateurs temps réel traitant des courbes de volatilité et des modèles de Monte Carlo . Vos tâches incluront l'implémentation de nouvelles fonctionnalités liées aux risques (Greeks, VaR , MTM) et l'intégration de modèles de pricing pour les segments Fixed Income et Crédit. Vous utiliserez intensivement le langage C++ pour le moteur de calcul et C# / .NET pour les couches applicatives et les add-ins Excel de Front Office. Au-delà du code, vous participerez activement à la refonte des architectures logicielles pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires comme FRTB ou EMIR . Votre rôle implique également une collaboration étroite avec les Quants pour la traduction de modèles mathématiques en code industriel scalable et performant.

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : La mission s'inscrit dans une entité jeune et dynamique, dans un contexte fonctionnel et technique dense et varié, l'IT de l'ALM (Asset and Liability Management). La mission est intégrée dans l'équipe de développement. Contribution à la mise place des évolutions, en effectuant les développements C++ / Shell / T-SQL / BO ainsi que les tests liés. Une participation au run de niveau 3 est prévue également (prévoir astreintes) Expertise BO BI4 sont un vrai plus également. Expertises bancaires sont nécessaires (connaissances des types de produits, prêts, taux, échéanciers,..)