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🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quant avec une expertise sur C++ (avec un bonus si bonne maitrise de c#). Mise en place d’une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge…) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue durée (2 ans) De formation école d'ingénieur ou ayant un niveau équivalent à un Master 2, nous recherchons quelqu'un de curieux, dynamique, et force de proposition.

Contexte de la mission Dans le cadre du déploiement d’une solution innovante d’allocation de portefeuille multi-facteurs développée conjointement par une société de gestion d’actifs et une fintech, nous recherchons un profil pouvant les accompagner sur la phase d’ industrialisation et de mise sur le marché de l’offre. Cette solution combine expertise quantitative avancée et personnalisation à grande échelle , avec une ambition de positionnement comme référence de marché . Objectifs de la mission Vous interviendrez sur deux volets : 🔹 1. Business Development & Go-to-Market Objectif : maximiser la création de valeur et structurer le positionnement stratégique de l’offre. Analyse des leviers de performance (revenus, marges, coûts, mix produit) Identification et modélisation des axes de croissance Construction du business case et modélisation de la contribution P&L consolidée Conception du modèle économique et du pricing Analyse du partage de valeur entre entités Élaboration de la proposition de valeur et du positionnement marché Contribution à la stratégie commerciale : pitchbooks, argumentaires, communications produit Préparation des livrables de gouvernance (comités de pilotage, instances exécutives) Recommandations sur les processus, outils et gouvernance de l’offre 2. Stratégie Produit – Moteur Quantitatif Objectif : formaliser la documentation du moteur quantitatif et piloter son évolution stratégique. Cartographie du moteur quantitatif (inputs, outputs, contraintes, fonctionnement) Formalisation des livrables produit techniques et stratégiques Évaluation des fonctionnalités existantes et priorisation des évolutions Définition du positionnement du moteur quantitatif au sein de l’offre globale Identification des facteurs différenciants et de la valeur ajoutée commerciale Construction de supports de formation / onboarding produit Recommandations pour renforcer la collaboration entre les équipes Quant / Produit / Business

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Votre rôle Nous recherchons un(e) Quant Risk Analyst (FH) pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 3 novembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 (contrat potentiellement renouvelable) , et est situé à Paris . Ce poste est ouvert dans le cadre d’un contrat CDD ou Freelance. Contexte Dans le cadre de ses activités, l’équipe « Model Performance – Methods » réalise des analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit afin de soutenir les opérations de titrisation lors du processus de due diligence. L’objectif est de fournir aux investisseurs et aux collaborateurs de « CIB – Capital Markets » des informations sur les modèles de risque de crédit relatifs à la PD (Probability of Default) et à la LGD (Loss Given Default). La mission vise à renforcer l’équipe en produisant ces analyses. Ce soutien est essentiel pour faire face à la charge de travail accrue résultant de la hausse de l’activité, de la mise en œuvre de nouveaux modèles et de la complexité croissante des demandes des investisseurs. Prestations demandées : Le consultant assistera l’équipe dans la production d’analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit et dans les réponses aux demandes des investisseurs / collaborateurs de « CIB – Capital Markets » concernant plusieurs opérations de titrisation en cours et à venir. 1) La première tâche consiste à produire les supports de due diligence pour l’opération. Elle implique le calcul d’indicateurs de performance des modèles à partir des données historiques les plus récentes disponibles, en s’appuyant sur les travaux réalisés par l’équipe en charge des rapports réglementaires de backtesting. Elle porte sur les indicateurs des modèles PD et LGD, notamment les matrices de migration des notations, la distribution des HRC, l’évolution du taux de défaut, et la comparaison entre la LGD ex-ante et ex-post. 2) La deuxième tâche consiste à répondre aux questions des investisseurs et de CIB. Cela peut inclure des explications sur les résultats observés des modèles, des informations sur le périmètre des modèles, ou des productions complémentaires telles que les matrices de recouvrement par millésime de défaut. Ces tâches doivent être réalisées à l’aide de SAS ou Python (une bonne connaissance de SAS est appréciée), ainsi que de Microsoft Excel et PowerPoint. Le consultant jouera un rôle clé pour garantir la précision et l’exhaustivité des résultats des modèles, et pour faciliter une communication efficace avec les parties prenantes. En outre, entre les opérations, le consultant contribuera à l’amélioration des processus existants.