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Mission freelance EXPERT CALCUL CAPITAL ECONOMIQUE et ICAAP (Basel CRR/CRD) PARIS
LFZ partners
Publiée le
1 an
810-950 €
Paris, France
Pour une mission long terme sur PARIS (minimum 2ans) , nous recherchons un profil ayant une EXPERTISE (métier) dans le CALCUL DU CAPITAL ECONOMIQUE et du risk de marché
Vous intégrerez une équipe Market Risk Modelling (et contreparties)
Date de début de Mission : Décembre 2023 / Janvier 2024
Poste en CDI ouvert aux indépendants (tarif à discuter)
CDI Temps plein (Salaire à discuter) avec
Bonus de performance
Bonus de publication
Autres bonus et avantages (Mutuelle et prévoyance, tickets repas)
Votre Mission
Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou d’améliorer celles qui existent déjà
Evaluer les impacts des évolutions proposées
Accompagner l’implémentation des différentes méthodologies et le cycle de vie des modèles
Fournir un support quantitatif au sein de la direction des risques sur des problématiques de marché.
Vous participez au développement du framework de calcul du Capital Economique
Vous intervenez aussi dans la conception et l’amélioration des modèles de mesures des risques liés aux activités de marché, à travers des outils tels que la VaR, Stressed VaR, ES, l’IPV (Independent Price Verification), les réserves de marché et les ajustements requis dans le cadre de la Prudent Valuation et les autres modèles de risque de marché.
Interaction avec le régulateur
De formation supérieure, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions de quant risk, front office ou validation.
Skills MANDATORY
Peu de programmation
Bonne maitrise des règles de calcul du capital économique
Connaissance des modèles de risque de marché ou de contrepartie
Skills
Les mathématiques financières et les principaux instruments financiers
Les principales mesures de risque
Les modèles statistiques et les techniques de traitement de données
Connaissance de Python est un plus
Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
Autonome et organisé ;
Force de proposition ;
Motivé par le travail en équipe.
Contexte
Le calcul du capital économique pour le risque de marché dans le cadre de Bâle III, qui est incorporé dans le règlement de l’Union Européenne appelé CRR (Capital Requirements Regulation) et la directive CRD (Capital Requirements Directive), est une mesure de la quantité de capital qu’une banque doit maintenir pour couvrir les risques potentiels liés à ses activités de trading et de marché.
Pour le risque de marché, le capital économique est généralement calculé en utilisant l’une des deux approches principales similaires à celles du capital règlementaire :
L’Approche Standardisée (SA)
L’Approche par Modèles Internes (IMA - Internal Models Approach):
Value-at-Risk (VaR): Calcul de la VaR à un horizon temporel donné et à un niveau de confiance spécifique
Stressed Value-at-Risk (sVaR):VaR calculée sur une période de stress historique
Expected Shortfall (ES) Perte attendue au-delà de la VaR à un niveau de confiance donné
Risque de défaut incrémental (Incremental Default Risk - IDR): Évaluation du risque de crédit pour les positions de trading
Risque de crédit de contrepartie (Credit Valuation Adjustment - CVA): Calcul du risque de dégradation de la qualité de crédit des contreparties
La charge en capital pour le risque de crédit de contrepartie (CCR): pour les expositions de trading avec contrepartie, comme les dérivés ou les financements de titres.
Dans le cadre de l’ICAAP, les modèles de capital économique couvrent les mêmes risques, mais implémentent la vision interne de la gestion du risque de la banque et de ses besoins en capitaux.
Le capital réglementaire : Le capital réglementaire est défini par le régulateur et correspond aux fonds propres minimums exigés par la commission bancaire. Les modalités de calcul du capital réglementaire sont fixées dans les directives de Bâle II. Elles reposent, en IRBA, sur deux données principales : la probabilité de défaut de la contrepartie en risque, et la perte en cas de défaut de cette contrepartie.
Le capital économique : Le capital économique correspond aux fonds propres nécessaires pour couvrir une perte potentielle maximum pour un seuil de confiance fixé sur un horizon donné (réalisation de scénarios qui établissent les pertes réalisées sur les actifs de la banque.
Le capital interne : Il correspond aux fonds propres nécessaires pour couvrir tous les risques identifiés par une banque. Son calcul repose sur les méthodes développées par chaque établissement pour prendre en compte leurs spécificités. Il est encadré par l’ICAAP. Il doit décrire les procédures de calcul et de stress test des différents risques d’un établissement financier. (Credit risk, Market risk,Operational risk,Liquidity risk,Concentration risk,Residual risk,Securization risk,Business risk,Structural interest rate risk)
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