Mission freelance Consultant OTC Valuation & Pricing | Dérivés, Intégration d’Instruments et Automatisation VBA

Mission de l’équipe :

Dans le cadre de l'intégration d'un volume important de portefeuilles et d'instruments financiers sur une plateforme de gestion d'actifs, l'équipe Valorisation OTC intervient sur le paramétrage des instruments, la collecte des prix auprès des contreparties et la sécurisation des flux de valorisation.

L'objectif est de maximiser l'intégration des instruments financiers, de fiabiliser la collecte des prix et d'automatiser les contrôles ainsi que leur transmission à la comptabilité des fonds.

1. Analyse et intégration des instruments financiers OTC

L'équipe est responsable de l'analyse des caractéristiques des instruments dérivés OTC et de leur intégration dans la plateforme cible.

Elle doit notamment :

• Analyser les term sheets et les caractéristiques contractuelles des instruments.

• Vérifier leur compatibilité avec les fonctionnalités de la plateforme.

• Contribuer au paramétrage et à l'intégration des instruments financiers.

2. Collecte et automatisation des prix de contreparties

L'équipe doit mettre en place un dispositif évolutif de collecte des prix auprès des différentes contreparties.

Les travaux portent sur l'intégration de multiples formats de relevés et de plateformes de contreparties, ainsi que sur l'automatisation de l'alimentation des prix dans la plateforme de gestion d'actifs.

3. Contrôles de valorisation et transmission des prix

L'équipe est responsable de la fiabilisation de la chaîne de valorisation OTC.

Elle doit concevoir un environnement de contrôle adapté aux spécificités des produits dérivés, aux risques associés et aux contraintes de délais.

L'objectif est d'automatiser les contrôles, les processus d'escalade et la transmission de prix fiables à la comptabilité des fonds.

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

• Analyser les term sheets, les caractéristiques des dérivés OTC et leur compatibilité avec la plateforme cible.

• Participer au paramétrage et à l'intégration des instruments financiers.

• Structurer et automatiser la collecte des prix auprès des contreparties.

• Mettre en place de nouveaux flux permettant de transmettre des prix fiables à la comptabilité des fonds.

• Concevoir et automatiser les contrôles de valorisation et les circuits d'escalade.

• Automatiser et fiabiliser les processus opérationnels dans le respect des contraintes de risques et de délais.

Secteur d'activité : Asset Management

Calendrier : Du 26/10/2026 au 31/12/2026, renouvelable