Mission freelance Consultant Senior Middle Office Derivatives OTC | Reconciliation & Valuation Control

Contexte de la mission

Dans le cadre d'un programme stratégique d'intégration de portefeuilles au sein d'un acteur international de la gestion d'actifs, nous recherchons deux consultants spécialisés dans les opérations sur dérivés OTC multi asset.

Vous intégrerez une équipe Derivatives Support chargée de garantir la fiabilité des opérations, des positions et des valorisations dans un environnement associant Aladdin et SimCorp Dimension.

Votre rôle sera central dans la sécurisation des rapprochements quotidiens, l'investigation des écarts de valorisation et la résolution des incidents opérationnels.

Cette mission s'adresse à des professionnels disposant d'une véritable expérience opérationnelle des dérivés OTC et de leurs processus Front to Back.

Vos responsabilités

1. Réconciliation des transactions et positions OTC

Assurer les rapprochements quotidiens des transactions et positions sur dérivés OTC, contrôler la cohérence des caractéristiques des opérations et identifier les anomalies de booking ou de matching avec les contreparties.

2. Contrôle des valorisations et investigation des écarts

Contrôler la cohérence des valorisations entre Aladdin et SimCorp Dimension. Identifier les écarts de Mark to Market, analyser leur origine et distinguer les anomalies liées aux données des transactions, aux paramètres de valorisation, aux données de marché ou aux événements du cycle de vie.

3. Gestion des breaks et résolution des incidents

Qualifier les écarts, conduire les investigations métier, identifier les causes racines et coordonner leur résolution avec les équipes Front Office, Risk, Technology et les partenaires opérationnels.

4. Coordination des équipes opérationnelles

Interagir avec les Portfolio Managers, Trading, COOs, Middle Office et partenaires externes, notamment State Street, afin de sécuriser la qualité des données, le traitement des opérations et leur rapprochement.

5. Sécurisation et amélioration des contrôles

Produire et suivre les indicateurs de réconciliation, documenter les procédures, renforcer les contrôles existants et contribuer à leur automatisation, notamment avec Excel et VBA.