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Contexte et objectifs de la mission Dans le cadre de l’évolution de son système d’information Front Office, une grande banque d’affaires recherche un Expert IT Summit afin de répondre aux besoins métiers liés à l’intégration du progiciel Summit au sein de son écosystème applicatif. L’objectif de la mission est d’accompagner les équipes IT et métiers sur les problématiques d’intégration, d’évolution et de maintenance autour de la plateforme Summit, dans un environnement exigeant lié aux activités de marchés. Environnement fonctionnel La mission s’inscrit dans un périmètre fonctionnel couvrant : Front Office / Middle Office Produits taux , dérivés de taux et crédit Gestion du P&L Booking Trade workflow / lifecycle Market data STP (Straight Through Processing) Environnement technologique Summit 6.2 Grid computing sur Datasynapse Oracle Linux MQ Series / JMS Active MQ Langages utilisés C / C++ ksh C# Python SQL Java

Au sein d’une nouvelle équipe, le consultant participera à l’implémentation d’une nouvelle solution de data visualisation et de suivi en temps réel des indicateurs de risques de marchés et de suivi de P&L pour les desks de dérivés de Credit flows (CDS Single Name & Index, CDS Index options, Bonds). De formation supérieure (école d’ingénieur ou master), spécialisé dans les systèmes d’information et la finance de marchés, le consultant devra maitriser le cycle de développement logiciel et avoir de solides compétences en suivi des indicateurs de marché (grecques et P&L) sur un desk de dérivés de crédit. Doté d'une bonne rigueur et d'une grande réactivité, le consultant aura le sens de la communication. Il saura anticiper et prendre des initiatives. Il est reconnu pour son esprit d’analyse et de synthèse. Son niveau d'anglais est courant (à l'écrit comme à l'oral). La mission se déroulera au sein des équipes d’études et développements IT GMR Pre-Trade Sales & Execution des solutions d’exécution et de suivi d’exposition Pre-Trade pour le métier Global Markets & Risks de la CIB. Qualités et compétences requises :  Ecole d’ingénieur ou Master en finance et informatique  5 à 7 ans d’expérience minimum  Connaissance des dérivés de Crédit  Suivi des risques (Explain/Expected P&L), gestion de la market data en temps réel  Fort intérêt pour la finance de marchés et les dérivés  Intérêt pour les nouvelles technologies et les challenges techniques  Curiosité, autonomie, proactivité

Contexte : Au sein de la DSI Global Markets, vous intervenez en environnement salle des marchés sur des applications critiques liées au trading électronique, Market Access et Market Data . Vous accompagnez les desks Fixed Income / FX dans le maintien en condition opérationnelle et l’évolution des plateformes de trading utilisées au quotidien. Environnement exigeant, forte proximité Front Office. Vos Missions : Assurer le support et la supervision des applications de trading Gérer les incidents de production (N2/N3) Analyser et résoudre les incidents en lien avec les équipes Front Office et Infrastructure Participer aux mises en production et aux releases Suivre les flux Market Data et les accès marchés Contribuer à l’amélioration continue et à l’optimisation des performances Astreintes ponctuelles possibles (week-end) Compétences Techniques Plateformes de trading / Market Access :( ION Trading , Bloomberg (EMSX)...) Linux / Unix/ Windows Scripting Shell / Python Protocole FIX Réseaux TCP/IP, Multicast Open shift Ordonnateurs : Control M, Vtom...

Développer et maintenir des services backend en Python et .NET au sein d’une plateforme dédiée au pricing Concevoir et exposer des API (REST/gRPC) pour l’accès aux données de marché et aux moteurs de calcul Implémenter des connecteurs et services autour des flux market data et des calculs de valorisation Participer à la construction d’un environnement “sandbox” pour tester et valider de nouveaux services de pricing Intégrer et faire évoluer les échanges inter-applicatifs via gRPC, WCF et protocoles HTTP Mettre en place et maintenir la documentation des services (Swagger, spécifications d’API) Optimiser les performances des traitements de calcul (MTM, sensibilités, scénarios de chocs) Manipuler et stocker les données dans des bases type Couchbase ou équivalent Contribuer aux tests techniques et fonctionnels liés aux modèles de pricing et de risques Assurer le support et le suivi des applications en environnement de recette et production Collaborer avec les équipes risques, pricing et market data pour la validation des besoins Participer aux évolutions techniques autour des calculs VAR/SVAR, delta crédit et mesures de risque Rédiger la documentation technique et assurer le reporting d’avancement des développements

Développer et maintenir des services de pricing dans le cadre du projet Sandbox de l’équipe Pricing Service au sein du périmètre GMD Concevoir et implémenter des API en Python et .NET pour l’exposition des calculs de pricing et de risques Développer et maintenir des interfaces de communication via gRPC (proto) , WCF , Swagger , et services HTTP Participer à l’architecture technique des microservices et assurer leur intégration dans l’écosystème IT de la salle des marchés Implémenter les calculs financiers liés au MTM (Mark-to-Market) , DELTA CREDIT , VAR / SVAR et chocs réglementaires Intégrer et exploiter les Market Data nécessaires aux modèles de pricing et de calcul de risques Assurer la gestion et l’optimisation des bases CouchBase pour le stockage des données de pricing et de risques Collaborer avec les équipes Trading, Risk Management et IT pour comprendre les besoins métiers et garantir la fiabilité des calculs Participer aux phases de tests, validation fonctionnelle et mise en production Assurer la maintenance évolutive et corrective des applications développées Contribuer à l’amélioration continue des performances, de la robustesse et de la scalabilité des services

Descriptif du poste Suivi des migrations marchés et des demandes métiers sur les outils de passages d'ordres et de market data. Objectifs de la mission Analyse des impacts (techniques, fonctionnels, régulateurs et interne) des migrations marchés ou des demandes métiers sur les outils de passages d'ordres et de market data Suivi avec toutes les équipes impactées (développement, Production, Middle Office, Référentiel, Reporting, Regulatory, Trading Support, Trading, etc.) Rédaction des spécifications à destination des équipes de développement Suivi des développements Établissement des procédures de test en concertation avec l'équipe de QA Suivi des déploiements en production en concertation avec les équipes de production en tenant compte des différentes contraintes (chronologie, versions, calendrier, etc.)

Tâches principales : Développer et optimiser des librairies de pricing en Java pour les instruments de taux, crédit, actions et matières premières Implémenter des modèles quantitatifs ( Black-Scholes, Hull-White, HJM, Monte Carlo, PDE ) fournis par les équipes Quant Contribuer aux projets réglementaires FRTB, SA-CCR, IBOR/RFR (SOFR, ESTR) en refactorisant les moteurs de calcul existants Développer des pipelines de market data (courbes de taux, surfaces de volatilité, spreads de crédit) via des flux Bloomberg B-PIPE / Refinitiv Concevoir des architectures microservices en Spring Boot / Spring Cloud avec messaging Apache Kafka / Solace Optimiser les performances de calcul : multithreading, parallélisation, in-memory computing (Hazelcast / Ignite) Assurer la qualité du code via des tests unitaires ( JUnit 5, Mockito ) et des pipelines CI/CD (Jenkins / GitLab CI) Participer aux réunions de conception technique avec les Quants, le Front Office et les équipes Risk en anglais

🎯 Contexte Nous recherchons un Expert IT Summit pour intervenir dans un environnement Finance de marchés. Vous intégrerez le pôle Booking / Valuation d’une équipe Summit Front Office, avec un rôle clé de support IT niveau 3. L’objectif principal est de répondre aux besoins métier liés à l’intégration et à l’évolution de Summit dans l’écosystème client. 🛠 Compétences recherchéesProgiciel & Environnement Summit 6.2 Grid computing (Datasynapse) Oracle Linux MQ Series / JMS Active MQ Langages C / C++ C# Python Java SQL ksh 📌 Périmètre fonctionnel Front Office / Middle Office Produits taux, dérivés de taux, crédit Booking Lifecycle des trades P&L Market Data STP

Tâches principales : Développer des librairies Python pour le pricing, la valorisation et l'analyse de risques d'instruments financiers (dérivés de taux, crédit, actions) Concevoir et maintenir des API RESTful en Core / .NET 6+ pour l'exposition des services métiers aux applications Front Office et Risk Construire et optimiser des pipelines de données (ETL/ELT) en Python avec Pandas, NumPy, PySpark pour le traitement de flux de market data ( Bloomberg B-PIPE, Refinitiv Elektron ) Développer des connecteurs et intégrations via des protocoles de messaging financier ( Apache Kafka, RabbitMQ, Solace ) Implémenter des modèles de machine learning (Scikit-learn, TensorFlow) appliqués à la détection d'anomalies de marché ou à l'optimisation de portefeuilles Contribuer aux projets réglementaires FRTB, SA-CCR, EMIR Refit en développant des modules de calcul et de reporting conformes Rédiger et maintenir les tests unitaires et d'intégration ( PyTest, NUnit, xUnit ) dans une logique TDD / BDD Participer aux pipelines CI/CD (GitLab CI, Jenkins, Docker, Kubernetes) et aux pratiques DevSecOps Assurer la revue de code, la documentation technique ( Confluence, Swagger / OpenAPI ) et le respect des standards de développement Collaborer en mode Agile (Scrum / SAFe) avec les équipes pluridisciplinaires dans un contexte international, en anglais

Le Business Analyst Pré‑Trade intervient au cœur des activités Front‑to‑Middle sur les marchés de l’énergie (électricité, gaz, pétrole, émissions, garanties d’origine). Il accompagne les desks trading dans l’analyse, la structuration et l’évolution des processus pré‑trade, ainsi que dans la gestion et la qualité des données de marché. Ses missions couvrent l’analyse fonctionnelle, la compréhension des produits énergie, la modélisation des données, et l’amélioration continue des systèmes ETRM/CTRM. Le rôle est orienté trading, opérationnel et data , sans dimension Risk. Missions principales Analyser les besoins des desks Power, Gas, Oil, Emissions et Renewables. Étudier les mécanismes des marchés spot, intraday, day‑ahead, balancing et dérivés énergie. Documenter et optimiser les workflows pré‑trade : saisie d’ordres, enrichissement, contrôles, validation. Analyser les contract features des produits énergie : profils horaires, règles de livraison, indexations, contraintes physiques. Structurer et fiabiliser les market data énergie : prix spot/forward, courbes, données fondamentales, données issues des plateformes (EPEX, ICE, NordPool…). Comprendre et documenter le fonctionnement de l’ order book : profondeur, liquidité, matching. Réaliser des analyses data (SQL, Python) et produire des dashboards pour les équipes trading. Rédiger des spécifications fonctionnelles (user stories, règles métier, mapping de données). Participer aux phases de tests (UAT, non‑régression) et accompagner les utilisateurs lors des déploiements.

Dans le cadre de l’évolution d’une plateforme Front Office dédiée à l’activité Actions au sein d’un grand acteur du secteur financier, nous recherchons un Tech Lead C++ spécialisé Sophis La plateforme, basée sur le progiciel Sophis , permet notamment : Le booking de produits complexes L’intégration des market data La présentation et le suivi des positions Le suivi des résultats Front Office Elle évolue afin d’accompagner : La croissance des émissions de produits structurés complexes Le développement des produits Delta One L’amélioration du time-to-market et de la qualité des développements En tant que référent technique , vous interviendrez sur : L’analyse et la rédaction des spécifications techniques Le développement de composants à forte valeur ajoutée La surcharge et l’extension des produits/trades dans Sophis L’intégration du pricer R&D dans la plateforme Le contrôle de booking et la gestion des scénarios Vous aurez également un rôle transverse : Revue de code et validation des intégrations Garantie de la cohérence technique des développements Participation aux choix d’architecture et aux améliorations du SI Force de proposition pour améliorer la qualité, la couverture de tests et la performance Contribution aux outils DevOps et aux processus CI/CD Environnement technique Langages & technologies : C++ toolkit Sophis PL/SQL Oracle Outils & frameworks : Git, Jenkins Sonar, Octopus Architecture microservices, webservices REST

🚀 Expert IT Summit / API – Finance de Marché (H/F)🎯 Contexte & Objectifs Dans le cadre d’un projet stratégique en finance de marché , nous recherchons un Expert IT Summit / API afin de répondre aux besoins métiers liés à l’intégration du progiciel Summit au sein d’un écosystème bancaire complexe et exigeant. 🧩 Contexte fonctionnel Front & Middle Office Produits taux , dérivés de taux et crédit P&L , booking, trade workflow / lifecycle Market Data STP 🛠️ Environnement technique Progiciel & plateformes Summit 6.2 Grid Computing (Datasynapse) Oracle Linux MQ Series / ActiveMQ (JMS) GigaSpaces Langages C / C++ ksh C# Python SQL Java 🧠 Expertises attendues Intégré(e) au sein d’un pôle Summit CORE , vous interviendrez sur : Les évolutions et maintenances des modules internes autour du progiciel Summit (PNL Explain, Credit Entity, OST, SRM, STP, VALO, etc.) Le support IT développement – niveau 3 uniquement L’exécution de tâches DevSecOps , sous la responsabilité du Tech Lead

Ingénieur Logiciel .NET / Azure Localisation : Télétravail, Europe Contrat : 12 mois (renouvelable) Date de début : ASAP À propos de l’entreprise Notre client est une organisation européenne de premier plan spécialisée dans le trading d’énergie, active sur les marchés de l’électricité, du gaz, du GNL et des produits environnementaux. Elle gère un large portefeuille de stratégies de trading à court et long terme, d’activités d’optimisation et d’opérations transfrontalières. L’entreprise mène actuellement une modernisation majeure de son paysage technologique de trading - modernisation des plateformes existantes, développement d’applications cloud‑native et amélioration des capacités de traitement en temps réel pour soutenir le trading algorithmique, le risque de marché, la planification et les opérations de dispatching. Ce programme comprend la reconstruction de systèmes internes critiques, la migration de certains composants vers Azure, ainsi que le développement de nouveaux microservices destinés aux équipes front‑office, risque et planification. Description du poste Nous recherchons un Ingénieur Logiciel spécialisé en .NET et Azure pour contribuer à la modernisation des applications de trading et des outils opérationnels. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes technologie trading, risque, data engineering et DevOps afin de reconstruire des services existants, développer de nouveaux composants cloud‑native et garantir une haute performance et fiabilité dans des environnements sensibles au temps de réaction. Ce poste s’adresse à un profil appréciant les défis techniques complexes, les systèmes temps réel et les projets à fort impact dans un environnement de trading dynamique. Responsabilités principales Moderniser et reconstruire des services backend en C# / .NET en appliquant les principes cloud‑native. Contribuer à la migration d’applications de trading, de planification et de gestion de positions vers les services Azure (App Services, Functions, Containers). Collaborer avec les équipes DevOps pour améliorer les pipelines CI/CD, les modèles IaC et la gouvernance Azure. Optimiser la performance, la fiabilité et l’évolutivité des systèmes traitant des flux de données marché en temps réel ou quasi réel. Développer des API et microservices pour l’intégration avec les plateformes de trading, les flux de données marché, les moteurs de risque et d’autres applications internes. Mettre en œuvre des pratiques de développement sécurisées et conformes aux réglementations du secteur énergétique (REMIT, MiFID II). Participer aux initiatives d’observabilité via Azure Monitor, App Insights et Log Analytics. Travailler en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires (Trading Tech, Market Data, Risk, Architecture Cloud, QA). Compétences et qualifications requises Solide expérience dans le développement d’applications en C# / .NET, idéalement en environnement d’entreprise ou de trading. Expérience pratique dans le déploiement de solutions sur Microsoft Azure. Bonne compréhension des patterns cloud‑native (12‑factor, services stateless, configuration distribuée). Expérience avérée avec les API, microservices et modèles d’intégration. Maîtrise des workflows CI/CD, Git et de la suite Azure DevOps. Bonne compréhension des pratiques de sécurité, de gouvernance et de conformité propres aux marchés de l’énergie. Excellentes compétences en communication et aisance dans un environnement collaboratif multidisciplinaire.