Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Qwant

Contexte & Enjeux L’équipe est en charge de la publication de portefeuilles d’options, incluant les prix intraday et end-of-day (EOD), les risques (Greeks, sensibilités), ainsi que les stress tests associés. Elle publie également un modèle de volatilité basé sur Vola, une librairie de pricing utilisée pour le calcul des prix et des surfaces de volatilité. Missions Principales · Publication des portefeuilles d’options (intraday et EOD) · Production et validation des risques (Greeks, sensibilités) · Réalisation des stress tests associés · Publication et maintenance du modèle de volatilité basé sur Vola · Contrôle qualité des données générées · Interaction avec les équipes Data pour corrections ou ajouts de données

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale • Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts • Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché • Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,) • Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage • Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk • Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes • Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers • Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr • Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires • Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary

Missions : Vous intégrerez l'équipe en charge du Credit and FX products . Les missions sont : d'examiner les spécifications fonctionnelles avec le responsable produit, migrer les services existants vers la nouvelle architecture sur Azure, implémenter les fonctionnalités demandées de manière générique et efficace, les tester, les documenter, comprendre les clients et fournir un service de haute qualité. Compétences clés : Minimum 3 ans d'expérience, dont au moins 2 ans dans une banque ou une société de logiciels financiers, Maîtrise de C#, C++ ou Java, Bonne connaissance des actifs de crédit, notamment des obligations, Capacité à travailler dans un environnement international, Bon niveau en Anglais, Diplôme d'ingénieur ou équivalent.

Nous recherchons un consultant senior pour intervenir au sein d’une équipe de contre-valorisation Risk en Asset Management afin de concevoir une librairie de pricing Python dédiée aux produits structurés (EMTN). Le périmètre couvre principalement des structures à sous-jacents taux et equity, avec un focus sur des produits standards à semi-complexes de type Autocall / Phoenix. La mission consiste à développer un outil robuste, pragmatique et industrialisable permettant de produire valorisations, sensibilités et contrôles de cohérence dans le respect des standards de marché.

Je cherche un Développeur Quantitatif Analytics au sein d’une équipe spécialisée en pricing et analyse d’instruments financiers. Vous interviendrez sur : • Le développement de services de pricing et d’analytics • La migration vers une architecture Cloud (Azure) • Des problématiques liées aux produits Crédit et FX • Une plateforme utilisée par des équipes Front Office et Risk Profil recherché : • 3+ ans d’expérience (dont en finance ou logiciel financier) • Maîtrise de C#, C++ ou Java • Connaissance des produits de crédit (obligations) • À l’aise dans un environnement international Une opportunité idéale pour combiner technique, finance de marché et cloud dans un contexte exigeant et stimulant.

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 🗓 Démarrage : ASAP 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du rôle Risk&PNL, développement, maintenance et support d'applications dédiées au Front Office sur différents desk, Vanille et structurés. les applications servent surtout à suivre la position du Trader en temps réel, ainsi que le suivi les nombreuses données d'aide à la décision au Trader (sensi et PNL). Nous cherchons un profil IT Quant Commando. La mission consiste à apporter l'expertise technique et fonctionnelle sur un outil d'aide à la décision pour le trading. Assurer la fonction d'assistance au trading33% support33% dev rapide / tactique33% dev lourd ou gestion de projet (sénior) Les objectifs de la mission sont notamment : Développement sur les applications existantes Support fonctionnel des applications utilisées par le trading sur des problématiques de pricing, interprétation des Sensi, PNL.. Suivi des entités de développement Suivi de la RoadMap.

Dans un contexte de transformation des systèmes de finance de marchés, la mission s’inscrit au sein d’une équipe IT Quant / librairie financière , intervenant sur des activités Front et Middle Office liées aux produits dérivés de taux et de crédit . Le consultant interviendra principalement sur un programme de migration d’un système OTC vers une plateforme cible de marché , avec un fort enjeu autour de la chaîne de pricing . Le projet est piloté en Agile à l’échelle (Agile At Scale) , avec une gouvernance programme structurée. Les principales responsabilités incluent : L’intégration et l’évolution des payoffs et modèles de pricing issus d’une librairie financière interne dans un progiciel de marché, La collaboration étroite avec les équipes Quantitatives et Business Analysts , La participation aux travaux de migration fonctionnelle et technique (pricing, risque), Le support aux équipes métiers (Front Office, Risques) sur les aspects techniques et fonctionnels, La contribution à l’amélioration des performances, de l’architecture et de la robustesse du SI (optimisation, parallélisation, rationalisation).

Contexte Mission au sein d’une équipe dédiée à l’innovation et à la transformation des dispositifs de gestion des risques de marché, de contrepartie et de liquidité, dans un environnement bancaire international exigeant. Positionnement transverse, au croisement des équipes Risk, Quant et IT, avec une forte exposition aux problématiques métiers et réglementaires. Responsabilités Modéliser et représenter des instruments financiers complexes (rates, crédit, dérivés) Implémenter et analyser les métriques de risques : VaR, stress tests, sensibilités Contribuer à la compréhension et à la décomposition du P&L des desks de trading Développer des solutions d’agrégation, de contrôle et de qualité des données de risque Participer à la cartographie des transactions et des instruments financiers Traduire les besoins métiers en solutions techniques robustes et industrialisables Intervenir sur des sujets réglementaires (remédiations, audits, exigences des régulateurs) Collaborer étroitement avec les équipes Risk, Quant et IT Environnement technique C# / .NET Python (pandas, data analysis) SQL, ETL, manipulation de données Hadoop / écosystème big data APIs / architectures distribuées Profil recherché Expérience significative en risque de marché Solide compréhension des produits financiers et des modèles de valorisation Capacité à intervenir à la fois sur des problématiques quantitatives et techniques Aisance dans la manipulation de données complexes et volumineuses Capacité à évoluer dans un environnement transverse et exigeant Langues Anglais courant indispensable Atouts de la mission Positionnement hybride quantitatif / technique rare sur le marché Forte exposition aux enjeux métiers et réglementaires Interaction directe avec des experts Risk et des équipes de trading Impact concret sur les systèmes de gestion des risques et des résultats

Je cherche un Quant Developer Junior pour rejoindre une équipe quantitative au sein d’un acteur international de premier plan dans les infrastructures de marchés financiers. Vos missions : Développer et intégrer des modèles de valorisation Collaborer avec des équipes de recherche quantitative Industrialiser des modèles sur des produits titrisés Optimiser les performances et la gestion mémoire 🛠️ Environnement technique : C++, Python (un plus), Linux, CI/CD, méthodologies Agile Profil recherché : Formation en modélisation financière (Master ou équivalent) Solides compétences en programmation orientée objet Capacité à résoudre des problématiques complexes Connaissance des marchés Fixed Income / produits structurés Pourquoi ce poste ? Environnement international Projets stratégiques et innovants Forte exposition à la modélisation financière Organisation de travail hybride Une belle opportunité pour évoluer en finance quantitative dans un environnement exigeant et stimulant. Cordialement,

Dans le cadre de projets en finance de marchés, vous interviendrez sur des sujets d’intégration et d’évolution de modèles financiers au sein de la librairie. Vous participerez notamment au projet Summit Next , visant la migration de Summit OTC vers Murex , avec une forte composante pricing dans un environnement Agile at Scale . Vos missions seront les suivantes : Intégration des payoffs et modèles issus de la librairie financière Contribution aux travaux de migration vers Murex (focus pricing) Développement et maintenance évolutive des payoffs dans Murex et Excel Collaboration étroite avec les équipes Quants et Business Analysts Participation à l’amélioration continue des outils et modèles

Je cherche un IT Quants / DevOps Engineer, au sein d’un environnement orienté plateforme analytique (IT Quant / DevOps). Au programme : Surveillance et accompagnement de la plateforme SPHERE Gestion d’un volume important de tickets Support à l’équipe en place pour accélérer les opérations Mise en place d’un outil end-to-end Amélioration et maintenance des pipelines GitLab Support DevOps applicatif Profil recherché : Python indispensable Bonne maîtrise de GitLab (pipelines & versioning) Connaissances AWS (Snowflake / Jupyter sont un plus) Autonomie, proactivité, esprit de résolution de problèmes Communication fluide en français et en anglais Cordialement,

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : Compétence intégration Produits Structurés FI , Exotiques & Hybrides Rates, Credit FX, Equities. Analyse des besoins Front Office et Structuration et conception des solutions Intégrations dans le nouvelle plateforme de pricing et booking. Capacité à monter en compétence sur le Structured Product Language pour effetcuer la modelisation produit en lien avec les quants. Les développements seront effectués à Paris - Méthodologie Agile