Offre d'emploi Consultant ALM Modélisation

Consultant ALM Modélisation (Asset & Liability Management)

Rattachement hiérarchique

Responsable ALM / Responsable Risk Management / Manager Conseil Risk & Finance

Localisation

Selon l’entreprise (ex : Paris / hybride)

1. Mission principale

Le consultant ALM Modélisation intervient dans la conception, l’implémentation et l’amélioration des modèles ALM permettant de piloter les risques financiers (taux, liquidité, marge).
Il accompagne les équipes finance et risques dans la modélisation des bilans et la projection des flux financiers afin d’optimiser la gestion actif-passif et de répondre aux exigences réglementaires.

2. Responsabilités principalesModélisation ALM

• Développer et maintenir les modèles de projection de bilan (cash flows, marges, duration, etc.)

• Modéliser les comportements clients (remboursements anticipés, dépôts non-maturés, etc.)

• Participer aux simulations de scénarios de taux et de liquidité

Analyse des risques

• Analyser l’exposition au risque de taux d’intérêt (IRRBB)

• Mesurer les impacts sur :

  • marge nette d’intérêt (NII)

  • valeur économique du bilan (EVE)

• Réaliser des stress tests et analyses de sensibilité

Implémentation d’outils

• Paramétrer et améliorer les outils ALM

• Participer aux projets d’implémentation de solutions ALM

• Automatiser les calculs et les reportings

Reporting et communication

• Produire les reportings ALM pour la direction financière et les comités risques

• Documenter les modèles

• Présenter les résultats aux équipes métiers

Réglementation

• Contribuer au respect des exigences réglementaires :

  • IRRBB

  • Bâle III

  • EBA guidelines

  • stress tests