Offre d'emploi Consultant sénior alm modélisation : alm, sql

Pour le compte d’un grand groupe bancaire, nous recherchons un(e) Consultant(e) Senior spécialisé(e) en modélisation ALM et finance quantitative afin d’accompagner une équipe en charge de la modélisation des risques de taux, de liquidité et des comportements clients.
La mission s’inscrit dans un programme stratégique de renforcement et de remédiation des modèles ALM. Elle nécessite une forte autonomie, une capacité à intervenir rapidement et une expérience confirmée dans des environnements bancaires exigeants.
Vos principales responsabilités
Vous interviendrez notamment sur les travaux suivants :
Analyse et évolution d’un modèle de remboursements anticipés et de renégociations de crédits ;
Étude de l’articulation entre probabilités historique et risque-neutre ;
Analyse et modélisation des comportements clients dans le cadre de simulations de taux ;
Contribution aux travaux liés aux modèles de diffusion des taux, notamment G2++ et SLN ;
Mise à jour d’un modèle d’engagement des crédits aux entreprises ;
Intervention sur l’ensemble du cycle de vie du modèle : définition du besoin, collecte et analyse des données, développement, validation et mise en œuvre ;
Rédaction de la documentation méthodologique et fonctionnelle ;
Formalisation des hypothèses, choix de modélisation, contrôles et résultats ;
Coordination avec les équipes ALM, risques, modélisation et les autres parties prenantes du Groupe.