Mission freelance IT Quant / Quant Developer – QIS Equity Derivatives
Paris
Espritek
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Vous rejoindrez une équipe Commando au cœur des activités Global Markets, intervenant sur des problématiques de QIS (Quantitative Investment Strategies), de pricing et de produits dérivés.
À la frontière entre ingénierie financière, développement logiciel et métiers de marché, vous travaillerez directement avec les équipes de trading, structuration et Quant afin de concevoir, modéliser et industrialiser des stratégies et outils quantitatifs.
Vos principales missions seront notamment :
- Comprendre et challenger les besoins des équipes de trading et de structuration ;
- Modéliser et implémenter des stratégies quantitatives et des indices QIS ;
- Concevoir et développer des outils de pricing, de backtesting et de simulation ;
- Participer au développement et à l’évolution de librairies de pricing et de plateformes utilisées par les équipes Front Office ;
- Développer principalement en C#/.NET ;
- Manipuler et qualifier des données de marché nécessaires aux calculs et stratégies ;
- Participer aux réflexions d’architecture et à l’industrialisation des développements ;
- Garantir la qualité, la performance et la maintenabilité du code dans un environnement de production exigeant ;
- Intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des applications, de la compréhension du besoin jusqu’à leur mise en production et leur support.
Le poste nécessite une véritable double compétence : nous ne recherchons pas uniquement un développeur connaissant l’environnement bancaire, ni uniquement un profil Quant académique. Vous devez être capable de comprendre une problématique financière ou quantitative, de dialoguer avec les métiers de marché et de la traduire en une solution logicielle robuste.
Une expérience en QIS, Equity Derivatives, produits structurés, options, pricing, hedging, backtesting ou stratégies systématiques constituera un réel atout.
Profil recherché
Vous êtes issu(e) d’une école d’ingénieurs ou d’une formation supérieure en mathématiques appliquées, informatique, ingénierie financière ou finance quantitative.
Vous disposez d’un excellent socle en développement logiciel, notamment en programmation orientée objet, ainsi que d’une réelle compréhension des marchés financiers.
Vous êtes à l’aise avec C#/.NET ou disposez d’une expérience significative sur un langage objet vous permettant de monter rapidement en compétence. Python est également apprécié.
Votre parcours vous a idéalement amené(e) à travailler au contact d’équipes Front Office, Quant, trading ou structuration sur des problématiques telles que le pricing, les produits dérivés, le hedging, le backtesting, les indices ou les stratégies quantitatives.
Au-delà de la stack technique, nous recherchons une personne capable de comprendre les modèles et les enjeux métier derrière le code, de challenger ses interlocuteurs et de travailler avec un haut niveau d’autonomie et d’exigence.
Environnement de travail
Vous rejoindrez la Corporate & Investment Bank d’un grand groupe bancaire, acteur majeur du financement, de l’investissement et des marchés de capitaux, implanté en France et à l’international.
Vous intégrerez plus précisément un environnement Front Office à forte composante quantitative, travaillant sur des problématiques de marchés actions, produits dérivés et stratégies d’investissement quantitatives (QIS).
Les équipes réunissent des profils issus de l’ingénierie financière, des mathématiques, du développement logiciel et des marchés financiers. Elles conçoivent et industrialisent des outils et stratégies directement utilisés par les métiers de trading et de structuration.
L’environnement se caractérise par une forte proximité entre les équipes IT, Quant et métier, ainsi que par des enjeux élevés de performance, de fiabilité et de qualité des développements.
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