Mission freelance Risk Harmonisation de calcul des Scalings Factors

Objectifs

Cette mission porte principalement sur les sujets sur le provisionnement IFRS9.

 Dans la cadre de l’optimisation du calcul de l’ECL, l'équipe RISK lance une mission pour répondre à un besoin d’harmonisation de calcul des Scalings Factors.

Dans le cadre de ses missions, les tâches sont :

- Etudier les méthodologies actuellement en production de détermination des Scalings Factors, réalisation d’un état des lieux.

- Définition de méthodologies alternatives pour le calcul des Scaling Factors.

- Gérer la revue de la LoD2 sur la nouvelle méthodologie.

- Réaliser des études d’impacts sur le Cout de Risque des nouvelles méthodologies.

- Mener diverses études sur le périmètre du stage 1, Stage 2 et stage 3.

Prestation

- Refonte et définition de méthodologies alternatives pour le calcul des Scaling Factors.

- Réaliser une Data Collection sur les données nécessaires, ceci en collaboration avec l’équipe Model Design.

- Analyser la qualité des données.

- Réaliser des études d’impacts sur le Cout de Risque des nouvelles méthodologies.

- Mener les ateliers avec les intervenants de la chaîne (MS4U, SRS, OPTIMA …)

- Documenter tous les travaux à destination de l’équipe et des auditeurs.

- Mener et défendre la nouvelle méthodologie vis-à-vis de la LoD2.

- Faire les passations nécessaires avec les membres de l’équipe.