Job Vacancy IT Quant (Trading Risk office)

Equipe Trading Risk office – Projet côté Global Market sur la revue du Framework des réserves

Intervienne sur le programme de remédiation au sein de la banque >> APOLLO

Programme large qui touche à plusieurs axes mais chez eux ils ont besoin d’une personne quantitative dans le cadre des réserves modèles.

But d’APOLO :

- Faire du calcul de réserve

- A chaque transaction il faut définir une réserve - D’où la 20ne de sous projets dans APOLLO (qui correspond à un certain type de calcul de modèles) et dans cette équipe, ils ont environs 80 modèles de réserves

Dans ces 80 réserves, beaucoup ne sont pas documentés ou ont des méthodos qui sont relativement obsolètes car date d’il y a longtemps donc travail de rationalisation, de revue sur les Framework des réserves modèles

En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l’ensemble des réserves modèles

1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d’autres pas documentés)

2) Revue de calcul de réserve

3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur