Mission freelance Consultant risk front office commodities & derivatives | counterparty risk, stress testing & python

Mission de l’équipe :

Au sein d’une activité spécialisée dans l’exécution et le clearing de produits dérivés, l’équipe Risk Front Office est responsable de la maîtrise des risques de marché, des risques de contrepartie et des ressources en capital associés aux activités de clients institutionnels et corporate.

Le périmètre couvre les dérivés financiers, les commodities négociées sur marchés organisés ainsi que les dérivés OTC compensés.

L’équipe intervient tout au long du cycle de gestion du risque, depuis l’analyse préalable à l’onboarding des clients jusqu’au suivi quotidien des expositions et à la présentation des portefeuilles aux instances de décision.

Ses principales responsabilités sont les suivantes :

1. Analyse risque et onboarding clients

L’équipe intervient dans la calibration des limites et l’onboarding de nouveaux clients.

Les travaux comprennent notamment :

·        Participation aux réunions et échanges clients avec les équipes Sales.

·        Analyse des portefeuilles et stratégies de trading.

·        Simulation des besoins de marge.

·        Analyse de rentabilité ajustée du risque.

·        Calibration des limites associées aux activités d’exécution et de clearing.

2. Suivi des expositions et gestion du risque

L’équipe assure le suivi des expositions de l’ensemble des clients de l’activité.

Elle est notamment responsable de :

·        Suivre les limites d’exécution et de clearing en intraday et en fin de journée.

·        Réaliser des analyses de stress testing.

·        Suivre et gérer les appels de marge.

·        Analyser les métriques de risque de marché et de contrepartie.

·        Appliquer les méthodologies de mesure du risque telles que la Value at Risk, l’Expected Shortfall et les Greeks.

3. Comités risques, capital et reporting

L’équipe prépare les dossiers nécessaires aux différentes instances de décision et assure le reporting des expositions.

Les activités comprennent :

·        Préparation des dossiers de présentation aux comités Crédit, Risk et Business.

·        Production d’analyses détaillées de portefeuilles.

·        Suivi et pilotage des ressources en capital, notamment les RWA.

·        Reporting des expositions auprès des fonctions Risk, des équipes transverses et du management.

4. Amélioration du dispositif de risque

L’équipe contribue à l’amélioration continue des outils et frameworks utilisés pour le suivi des risques.

Elle participe également aux négociations des contrats de clearing en coordination avec les équipes Sales, Operations, Legal, Risk et les clients.

Prestations demandées :

La mission est spécifiquement orientée vers les dérivés sur commodities.

Elle interviendra principalement sur les activités suivantes :

·        Analyser les portefeuilles et stratégies de trading des clients sous l’angle du risque.

·        Produire des analyses de risque intégrant notamment VaR, Expected Shortfall, Greeks, stress tests et expositions.

·        Fournir aux équipes Sales des analyses permettant d’évaluer les opportunités selon une approche risk adjusted.

·        Préparer les analyses de portefeuilles destinées aux comités Business et Risk.

·        Participer à la calibration et au suivi des limites clients.

·        Réaliser des simulations de marge et analyses de rentabilité.

·        Développer et maintenir quotidiennement des outils analytiques en Python.

·        Suivre les expositions clients ainsi que les ressources en capital associées.

·        Contribuer à l’amélioration continue des systèmes et dispositifs de suivi du risque.

Une forte rigueur analytique est attendue compte tenu du niveau d’exigence associé aux analyses produites et présentées aux différentes instances de décision.