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Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité :
Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté
Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR
Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement
Backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…)
Proposition et mise en œuvre de nouvelles analyses
Livrables
Extraction des données ALM sous SQL (Risk Confidence)
Contre-calculs et analyses IRRBB et CSRBB, documentés
Propositions d'analyses argumentées et priorisées
Notes et supports de présentation pour les comités
Transfert de compétences à l'équipe
Profil recherché
Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB
Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB
Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD)
Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint)
La pratique de Risk Confidence serait un plus
Profil recherché
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Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté
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Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement
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Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD)
Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint)
La pratique de Risk Confidence serait un plus
Environnement de travail
Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité :
Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté
Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR
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