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Au sein d'une équipe en charge du calcul des métriques de solvabilité, notre client recherche un commando VBA / Python pour contribuer au développement et à l’évolution des outils de calcul et de suivi réglementaire des risques bancaires.
Périmètre d’intervention :
- Market Risk RWA / FRTB Implementation : calcul des RWA liés au risque de marché et mise en œuvre des exigences FRTB.
- Credit Risk RWA : calcul des actifs pondérés par les risques de crédit.
- CCR Risk RWA : calcul des RWA liés au risque de contrepartie.
- Operational RWA : calcul des RWA liés au risque opérationnel.
- Large Exposures : suivi des grands risques et des limites réglementaires.
- Leverage Ratio : contribution aux travaux de mise en place et de calcul du ratio de levier.
Profil recherché
Compétences recherchées :
- Très bonne maîtrise de VBA et Python, pour le développement, l’automatisation et l’optimisation des outils de calcul.
- Bonne compréhension des risques bancaires et des métriques réglementaires de solvabilité.
- Une expérience sur le Leverage Ratio serait particulièrement appréciée, compte tenu des travaux actuellement menés.
- Capacité à échanger avec les équipes métier et à intervenir dans un environnement bancaire réglementaire exigeant.
Environnement de travail
- Commando vba python / finance / risque
- Expérience métier (risk- et si possible leverage ratio car mette ça en place en ce moment)
- Expérience finance / risque.
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