Offre d'emploi Consultant Quantitatif Risk Office / Model Risk (Front Office) H/F

Au sein du Trading Risk Office, équipe Front Office en interaction directe avec les desks de Trading, la Recherche Quantitative et les équipes de Validation Indépendante des Modèles, le consultant participe à la gestion, au suivi et à la maîtrise du risque de modèle sur l'ensemble des activités de marché.

L'équipe intervient sur les problématiques liées à la valorisation, au pricing des instruments financiers, aux méthodologies de calcul des réserves de modèles ainsi qu'à la documentation et à la gouvernance des modèles utilisés par les activités de marché.

Les classes d'actifs couvertes incluent :

• Equity

• Foreign Exchange (FX)

• Taux (Rates)

• Crédit (Credit)

• Commodities

L'environnement de travail est fortement orienté quantitatif avec une utilisation intensive de Python et d'outils d'analyse développés en interne.

• Analyser les risques liés aux modèles de valorisation utilisés par les activités de marché.

• Réaliser des études quantitatives et statistiques afin d'évaluer les limites des modèles.

• Définir et faire évoluer les méthodologies de calcul des réserves de modèles.

• Proposer des approches alternatives pour les réserves complexes.

• Évaluer l'impact financier des nouvelles méthodologies.

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des évolutions méthodologiques.

• Participer aux travaux de gouvernance liés au Model Risk Management.

• Concevoir et développer des outils Python dédiés aux analyses quantitatives.

• Industrialiser les processus de calcul des réserves de modèles.

• Automatiser les contrôles, analyses de sensibilité et reportings.

• Optimiser les performances des outils existants.

• Renforcer la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des calculs.

• Participer à l'amélioration continue de la librairie quantitative interne.

• Rédiger et maintenir la documentation technique et méthodologique des pricers.

• Formaliser les hypothèses de modélisation.

• Décrire les méthodologies de pricing et leurs domaines d'application.

• Assurer la conformité documentaire vis-à-vis des exigences internes et réglementaires.

• Produire des analyses détaillées justifiant les choix méthodologiques.

• Concevoir des plans de tests fonctionnels et quantitatifs.

• Réaliser les campagnes de tests sur les modèles de pricing.

• Identifier et analyser les limites des modèles.

• Investiguer les écarts de valorisation observés.

• Répondre aux recommandations émises par les équipes de validation indépendante.

• Contribuer à la clôture des points ouverts issus des précédentes validations.

• Accompagner les équipes de Recherche Quantitative dans la documentation des nouveaux modèles.

• Participer à la définition des méthodologies de validation.

• Fournir une expertise quantitative sur les problématiques de pricing et de risque de modèle.

• Contribuer à l'analyse des nouveaux produits financiers.

• Documentation de modèles et de pricers.

• Études quantitatives et analyses statistiques.

• Méthodologies de réserves de modèles.

• Plans de tests et rapports de validation.

• Outils Python d'automatisation.

• Reporting d'analyse du risque de modèle.

• Recommandations méthodologiques et techniques.

• Produits dérivés vanilles et exotiques.

• Pricing de produits financiers.

• Risque de modèle (Model Risk).

• Réserves de modèles (Model Reserves).

• Valorisation des instruments financiers.

• Sensibilités et mesures de risque.

• Marchés Equity, FX, Rates, Credit et Commodities.

• Probabilités appliquées.

• Statistiques avancées.

• Méthodes numériques.

• Analyse quantitative.

• Modélisation stochastique.

• Méthodes de simulation.

• Python avancé.

• Pandas.

• NumPy.

• SciPy.

• Visualisation et analyse de données.

• Développement d'outils quantitatifs.

• SQL.

• Git.

• VBA.

• Outils de calcul distribués.

Connaissance des problématiques liées à :

• SR 11-7.

• Model Risk Management.

• Validation indépendante des modèles.

• Gouvernance des modèles de valorisation.

• Bonnes pratiques de documentation quantitative.