Mission freelance Senior Data Analyste risques de marché & FRTB 1 referentiels
Paris
WINSIDE Technology
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Le consultant(e) interviendra au sein de l’équipe TRA/Data Run composée de 3 personnes.
L’équipe est en charge de la maintenance des referentiels de l’éco système de production Market Risk MASAI et se structure pour assurer la supervision de la Data Quality sur MASAI.
Elle intervient par ailleurs en mode projet sur des exercices de reportings reglementaires ou en assistance technique de l’équipe TRA Projet.
Les process de production Market Risk de MASAI (PnL, VaR, Stress Tests, Observabilité, FRTB…) s’appuient sur des paramétrages fonctionnels centralisés dans des referentiels (referentiel de risk factor, de structure analytique, de produit…).
TRA / Data Run est en charge de maintenir ces réferentiels via :
• une analyse des logs quotidiens d’intégration de données,
• un suivi de workflow de récupération d’attributs fonctionnels additionnels (la nature des risk factor par ex)
• la saisie des entrées ou la modification d’attributs dans la base référentielle
La maintenance s’accompagne d’un ensemble de reports produits au quotidien ou à une fréquence hebdo ou mensuelle.
L’équipe est amenée parfois à accompagner les évolutions requises par les différents projets sur MASAI : updates massifs, constitution de nouveaux attributs…
L’équipe a automatisé une partie des étapes via des script Python. Elle poursuit l’automatisation de la prod en Python et procède à des upgrades / adaptations de scripts en cas de nécessité.
Projet
Les membres de l’équipe participent, en tant qu’utilisateurs finaux, à la refonte des référentiels en vue de répondre à l’architecture technique cible (revue du modèle de données et du mode de gestion).
Ils procèdent aux phases de testing finaux et remontent post release les évolutions requises pour améliorer la production.
Accompagner l’équipe connexe TRA / FRTB, qui assure un rôle de support de niveau 3, dans l’analyse et la résolution des problèmes de qualité rencontrés sur la production des indicateurs de la FRTB SA (SBM, DRC, RRAO).
Cela consiste à participer aux calls hebdos de revue des problèmes, d’analyser les problèmes FRTB liés aux contenus des référentiels MASAI, et d’assurer à terme un rôle de back up dans l’activité de support de niveau 3.
Etendre cette supervision à d’autres indicateurs de la production MASAI, en particulier le P&L.
Dans un 1er temps, reprise puis amélioration des controles quotidiens faits sur la diffusion des résultats P&L au département Finance. Ensuite, étendre cette intervention à d’autres indicateurs.
Contribuer à l’industrialisation dans MASAI des indicateurs de qualité (KQI).
• Collaborer avec les membres de l’équipe projet et développer pour eux en Python des KQI pour leurs projets ou la prod (contrôles de cohérence, d’exhaustivité, identifications simples de données manquantes ou anormales…)
• Faire le suivi avec l’équipe IT Data pour industrialiser ces KQI tactiques dans la prod officielle MASAI
Exploiter les KQI de MASAI produits pour la production Data Run.
Collaborer avec le membre de l’équipe TRA projet en charge de l’implémentation du module de Data Quality dans MASAI : remontées d’experience utilisateur, de bugs et d’améliorations possibles.
Exercices Règlementaires
L’équipe TRA Data Run participe aux exercices règlementaires (stress EBA, stress climatique, etc.).
Ces reportings sont à produire au niveau consolidé CACIB et couvrent des indicateurs transverses (MtM, sensibilités, stress test…).
Phase de préparation :
• Analyse et appropriation des templates règlementaires.
• Collaboration avec les membres de l’équipe projet en charge des exercices. Cela consiste à :
o Assurer une revue globale sur la data quality en avance de phase, sur des dates antérieures au prochain arrêté.
o Mettre à niveau les référentiels d’enrichissements spécifiques mis en place pour ces reportings
o Tester les développements fait par l’IT sur l’automatisation de la collecte et du préformating de données à reporter
Phase d’exercice :
Collaboration avec les membres de l’équipe projet pour :
• Produire la consolidation des données à reporter,
• Suivre des validations/amendements recueillis auprès des équipes MCR
• Participer aux éventuelles réconciliations finance/risk et répondre aux demandes de données ad hoc au reporting central.
Post exercice, participation à l’élaboration du post mortem et participation active au plan de remédiation.
Profil recherché
Pour cette mission il est requis d'être proactif et d’avoir une appétence pour la data. Il faut être à l’aise pour l’analyse de données : compréhension de design, du modèle de données, être à l’aise pour faire du requetage SQL.
La personne devra savoir développer en Python pour enrichir et maintenir notre base de scripts en Python.
Une experience de coding sur AWS Sagemaker est un plus.
Il est demandé d’avoir de bonnes connaissances en risque de marché, de préférence avoir eu une expérience dans un environnement de production market risk.
Environnement de travail
Le consultant(e) interviendra au sein de l’équipe TRA/Data Run composée de 3 personnes.
L’équipe est en charge de la maintenance des referentiels de l’éco système de production Market Risk MASAI et se structure pour assurer la supervision de la Data Quality sur MASAI.
Elle intervient par ailleurs en mode projet sur des exercices de reportings reglementaires ou en assistance technique de l’équipe TRA Projet.
Les process de production Market Risk de MASAI (PnL, VaR, Stress Tests, Observabilité, FRTB…) s’appuient sur des paramétrages fonctionnels centralisés dans des referentiels (referentiel de risk factor, de structure analytique, de produit…).
TRA / Data Run est en charge de maintenir ces réferentiels via :
• une analyse des logs quotidiens d’intégration de données,
• un suivi de workflow de récupération d’attributs fonctionnels additionnels (la nature des risk factor par ex)
• la saisie des entrées ou la modification d’attributs dans la base référentielle
La maintenance s’accompagne d’un ensemble de reports produits au quotidien ou à une fréquence hebdo ou mensuelle.
L’équipe est amenée parfois à accompagner les évolutions requises par les différents projets sur MASAI : updates massifs, constitution de nouveaux attributs…
L’équipe a automatisé une partie des étapes via des script Python. Elle poursuit l’automatisation de la prod en Python et procède à des upgrades / adaptations de scripts en cas de nécessité.
Projet
Les membres de l’équipe participent, en tant qu’utilisateurs finaux, à la refonte des référentiels en vue de répondre à l’architecture technique cible (revue du modèle de données et du mode de gestion).
Ils procèdent aux phases de testing finaux et remontent post release les évolutions requises pour améliorer la production.
Accompagner l’équipe connexe TRA / FRTB, qui assure un rôle de support de niveau 3, dans l’analyse et la résolution des problèmes de qualité rencontrés sur la production des indicateurs de la FRTB SA (SBM, DRC, RRAO).
Cela consiste à participer aux calls hebdos de revue des problèmes, d’analyser les problèmes FRTB liés aux contenus des référentiels MASAI, et d’assurer à terme un rôle de back up dans l’activité de support de niveau 3.
Etendre cette supervision à d’autres indicateurs de la production MASAI, en particulier le P&L.
Dans un 1er temps, reprise puis amélioration des controles quotidiens faits sur la diffusion des résultats P&L au département Finance. Ensuite, étendre cette intervention à d’autres indicateurs.
Contribuer à l’industrialisation dans MASAI des indicateurs de qualité (KQI).
• Collaborer avec les membres de l’équipe projet et développer pour eux en Python des KQI pour leurs projets ou la prod (contrôles de cohérence, d’exhaustivité, identifications simples de données manquantes ou anormales…)
• Faire le suivi avec l’équipe IT Data pour industrialiser ces KQI tactiques dans la prod officielle MASAI
Exploiter les KQI de MASAI produits pour la production Data Run.
Collaborer avec le membre de l’équipe TRA projet en charge de l’implémentation du module de Data Quality dans MASAI : remontées d’experience utilisateur, de bugs et d’améliorations possibles.
Exercices Règlementaires
L’équipe TRA Data Run participe aux exercices règlementaires (stress EBA, stress climatique, etc.).
Ces reportings sont à produire au niveau consolidé CACIB et couvrent des indicateurs transverses (MtM, sensibilités, stress test…).
Phase de préparation :
• Analyse et appropriation des templates règlementaires.
• Collaboration avec les membres de l’équipe projet en charge des exercices. Cela consiste à :
o Assurer une revue globale sur la data quality en avance de phase, sur des dates antérieures au prochain arrêté.
o Mettre à niveau les référentiels d’enrichissements spécifiques mis en place pour ces reportings
o Tester les développements fait par l’IT sur l’automatisation de la collecte et du préformating de données à reporter
Phase d’exercice :
Collaboration avec les membres de l’équipe projet pour :
• Produire la consolidation des données à reporter,
• Suivre des validations/amendements recueillis auprès des équipes MCR
• Participer aux éventuelles réconciliations finance/risk et répondre aux demandes de données ad hoc au reporting central.
Post exercice, participation à l’élaboration du post mortem et participation active au plan de remédiation.
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