Mission freelance Consultant Modélisation et Analyse de Performance des Actifs
Paris (75001)
STHREE SAS
Le poste Consultant Modélisation et Analyse de Performance des Actifs
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Mission
La production des trajectoires repose sur des modèles développés sous Excel.
Les projections intègrent de nombreuses hypothèses économiques et financières ainsi que les contraintes de gestion actif-passif (ALM) propres à un portefeuille d'assureur.
Périmètre de la mission
La mission confiée au prestataire couvre les axes de travail suivants :
- Audit et documentation de l'existant : auditer les fichiers de travail de la DI et formaliser une documentation complète du processus existant.
- Fiabilisation et amélioration de la modélisation : renforcer la robustesse et la qualité de la modélisation existante (Excel ou autre solution adaptée).
- Développement d'axes d'études et de nouvelles restitutions : concevoir des analyses et des restitutions permettant de justifier la stratégie retenue et d'analyser les résultats (allocation, rendements, etc.).
- Appui au projet NA# : répondre aux sollicitations de la DR afin de faire avancer l'intégration des données de la DI dans l'outil NA#, en réponse aux exigences de production réglementaires et prudentielles.
- Outil interne de simulation : contribuer à doter la DI d'un outil interne permettant de simuler des trajectoires de manière flexible et autonome.
Profil recherché
Profil :
- Formation de niveau Master 2 en finance ou diplôme d'ingénieur, assortie d'une bonne connaissance des différentes classes d'actifs composant le portefeuille d'un acteur institutionnel ;
- Profil confirmé/senior entre 6 et 9 ans ;
- Expérience en finance, risques ou investissements au sein d'un bancassureur ou d'une société de gestion est souhaitée ;
- Maîtrise indispensable d'Excel, ainsi qu'une bonne connaissance de Bloomberg.
Environnement de travail
Contexte
Dans le cadre des exercices de stress tests menés par la Direction des Risques (DR), la Direction des Investissements (DI) est sollicitée pour produire des projections de trajectoires pluriannuelles relatives aux portefeuilles d'actifs en euros. Ces exercices, à finalité réglementaire et prudentielle, couvrent notamment les éléments suivants :
- la déformation de l'allocation d'actifs ;
- l'estimation du volume de flux de trésorerie à réinvestir (collecte, revenus, amortissements et autres flux ayant un impact à l'actif) ;
- les réinvestissements par classe d'actifs ;
- les revenus et rendements par classe d'actifs ;
- la part des réinvestissements fléchée vers des actifs obligataires souverains et corporates ;
- la déformation de la duration du portefeuille obligataire.
Le présent appel d'offres a pour objet le recrutement d'un prestataire externe chargé d'accompagner la Direction des Investissements dans la fiabilisation, la documentation et l'industrialisation de son processus de production des trajectoires pluriannuelles d'actifs.
Cet accompagnement s'inscrit dans un double objectif :
- Simplifier et sécuriser la livraison des données de projection de la DI vers la DR, dans le cadre du projet d'évolution de l'outil NA# (moteur de calcul des passifs IFRS17, qui doit évoluer pour embarquer davantage les projections d'actifs) piloté par la DR ;
- Doter la DI d'un outil interne permettant de simuler des trajectoires de manière plus flexible et autonome.
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