Mission freelance Actuaire ALM Gap Analysis & Intégration de Modèles Groupe

Dans le cadre d'une opération stratégique de croissance externe au sein d'un grand groupe bancaire français, une équipe Groupe en charge de l'ALM et des modèles de risque souhaite renforcer ses capacités d'analyse.

L'objectif principal de la mission est d'accompagner l'intégration de modèles et conventions ALM d'une entité récemment acquise , en garantissant l'alignement avec les standards méthodologiques, réglementaires et de gouvernance existants.

En tant qu'Actuaire ALM senior, vous interviendrez sur les axes suivants :

• Cartographier l'ensemble des modèles et conventions ALM utilisés par l'entité intégrée
  (indicateurs réglementaires et de gestion, risque de taux et risque de liquidité)
• Analyser les écarts méthodologiques vis-à-vis du dispositif Groupe
• Qualifier ces écarts : justification, conformité, impacts risques / pilotage
• Définir et formaliser, le cas échéant, des plans de remédiation cohérents avec les standards Groupe
• Contribuer aux échanges avec les équipes internes (ALM, Risques, Finance, Modélisation)
• Produire une documentation claire, structurée et exploitable à destination des instances de validation

• Excellente maîtrise de la modélisation quantitative appliquée à l'ALM bancaire
• Solides compétences en :
  • IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
  • Risque de liquidité
• Très bonne compréhension des enjeux réglementaires et prudentiels
• Capacité à analyser des dispositifs complexes dans des contextes multi-entités / Groupe

• Formation supérieure en actuariat, mathématiques financières ou finance quantitative
• Expérience confirmée MINIMUM 6ans :
  • ALM bancaire
  • Modélisation des risques
  • Actuariat produits / études quantitatives
• Capacité à travailler en environnement exigeant, avec des interlocuteurs senior
• Rigueur analytique, autonomie et très bonnes capacités de synthèse