Mission freelance Business analyst risque de crédit
Guyancourt (78)
Innov and Co
Le poste Business analyst risque de crédit
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Cette mission se fera en coordination ave le pôle RIT (Risks IT) de la business line ( Corporate & Support Functions IT )
Dans le cadre de la mise en place de la norme IFRS 9, notre client s’est doté d’un outil de provisionnement des créances mutualisé groupe (OMP). Celui-ci est fondé sur le progiciel Risk Confidence [RCO] de Moody’s Analytics. Le dispositif est complété par des briques applicatives qui assurent l’interface avec les SI des entités du groupe et le reste du SI.
Indépendamment de l’implémentation technique de l’outillage du nouveau dispositif, le calcul des provisions est placé sous la responsabilité de chaque entité.
En dehors des évolutions régulières de l’application et des actualisations semestrielles de paramétrages, les projets majeurs pour l’année 2024 consistent en un upgrade du progiciel RCo vers sa version 7.2, et en la gestion des impacts de la nouvelle réglementation Bale 4.
OMP calcule les provisions pour les encours sains sur la base de la norme IFRS9, mensuellement. Pour cela il collecte des encours retail et corporate qu’il classe en bucket selon un profil de risque et calcule la provision associée (à 1 an ou à maturité de l’encours). Le calcul repose sur des paramètres IFRS9 qui projettent l’évolution des PD, LGD, CCF et RA (remboursement anticipé) à partir de scénarios macro-économiques.
A l’issue de ce calcul, les utilisateurs de chaque pôle bancaire peuvent modifier les paramètres PD et LGD de portefeuille d’encours afin de simuler d’éventuels chocs escomptés. Ceci se fait à travers l’IHM d’OMP.
En fin d’arrêté mensuel, OMP collecte des données événementielles pour mettre à niveau son stock d’encours afin qu’il corresponde à l’état du stock de l’arrêté mensuel. Puis il produit des flux à destination des systèmes comptables des pôles bancaires.
Trimestriellement il produit un flux dit « Annexe1 » qui donne les causes de variations des provisions entre l’arrêté trimestriel et l’arrêté annuel précédent. Pour ce faire, OMP collecte les provisions pour les encours en défaut (i.e. douteux).
OMP doit aussi assurer une piste d’audit de ses traitements et permettre aux utilisateurs de faire des analyses comparatives entre plusieurs arrêtés.
Profil recherché
Liste des activités et livrables principaux :
- Ateliers avec le métier de la Direction des Risques
- Cadrage des sujets
- Estimation des charges de maitrise d’ouvrage
- Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
- Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
- Assistance fonctionnelle aux développeurs et auprès de l’éditeur
- Rédaction des plans de tests et PV de recette
- Tests fonctionnels unitaires
- Recettes fonctionnelles (grosse volumétrie)
- Recettes de non régression (grosse volumétrie)
- Rédaction des guides utilisateur
- Suivi des tickets d’anomalie et d’évolution via Jira
- Gestion des demandes auprès de l’éditeur Moody’s Analytics et suivi de leurs travaux
- Réponse aux audits internes ou externes
Compétences recherchées obligatoires :
- Connaissances fonctionnelles sur les risques de crédit
- Connaissances fonctionnelles sur la norme IFRS 9
- Connaissance de la solution logicielle Moody’s Analytics Risk Confidence
- Capacité à réaliser des Requêtes SQL complexes pour les analyses et recettes
- Capacité à réaliser des recettes sur de très gros volumes de données
- Une excellente maîtrise de l’expression écrite en français ;
- Capacité d’analyse, de synthèse, de présentation et de restitution ;
- Autonomie, anticipation, force de proposition sur les sujets confiés ;
- Rigueur (suivi des procédures, traçabilité des actions, etc.).
Compétences recherchées optionnelles:
- La participation passée à un projet de montée de version ou de mise en place de Moody’s Analytics RiskConfidence
- Maitrise de l’Anglais
Mission sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines
Environnement de travail
Liste des activités et livrables principaux :
- Ateliers avec le métier de la Direction des Risques
- Cadrage des sujets
- Estimation des charges de maitrise d’ouvrage
- Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
- Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
- Assistance fonctionnelle aux développeurs et auprès de l’éditeur
- Rédaction des plans de tests et PV de recette
- Tests fonctionnels unitaires
- Recettes fonctionnelles (grosse volumétrie)
- Recettes de non régression (grosse volumétrie)
- Rédaction des guides utilisateur
- Suivi des tickets d’anomalie et d’évolution via Jira
- Gestion des demandes auprès de l’éditeur Moody’s Analytics et suivi de leurs travaux
- Réponse aux audits internes ou externes
Compétences recherchées obligatoires :
- Connaissances fonctionnelles sur les risques de crédit
- Connaissances fonctionnelles sur la norme IFRS 9
- Connaissance de la solution logicielle Moody’s Analytics Risk Confidence
- Capacité à réaliser des Requêtes SQL complexes pour les analyses et recettes
- Capacité à réaliser des recettes sur de très gros volumes de données
- Une excellente maîtrise de l’expression écrite en français ;
- Capacité d’analyse, de synthèse, de présentation et de restitution ;
- Autonomie, anticipation, force de proposition sur les sujets confiés ;
- Rigueur (suivi des procédures, traçabilité des actions, etc.).
Compétences recherchées optionnelles:
- La participation passée à un projet de montée de version ou de mise en place de Moody’s Analytics RiskConfidence
- Maitrise de l’Anglais
Mission sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines
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