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Nous recrutons un ingénieur data science pour accélérer le déploiement en production de modèles ML/DL dans un cloud AWS. Notre client cherche à moderniser plusieurs de ses applications DATA pour les porter dans le cloud avec l’ambition d’intégrer de plus en plus d’IA. Vos missions au sein de l’équipe DATA SCIENCE/IA : En tant que spécialiste IA, vous serez responsable de développer des composants d’IA depuis des données non structurées (vidéo, image, texte, audio). Vous serez amené à construire de bout en bout des applications d’IA générative & analytique soit en se basant sur des modèles pré-entraînés (de type LLM), soit en déployant vos propres modèles (finetuning).

Bonjour, Je recherche pour l’un de nos clients un(e) : Expert Imagerie Linux (H/F) La mission consisterait à la construction pour les VM. Skills : Mandatory: Azure fundamentals (Compute, Storage, Identity and Networking) Azure Shared Image Library and Images management Linux Fundamentals Drivers and packages management in Redhat/Centos/Alma linux Azure ScaleSets Packer Terraform and Ansible Image Builder Good to Have: Nice DCV or other Visualisation tools (VNC/TurboVNC) MPI (Message Passing Interfaces) HPC/ Parallel Processing Plus: GPU accelerations InfiniBand management Mission Freelance - Full Remote

Pour une mission long terme sur PARIS (minimum 2ans) , nous recherchons un profil ayant une EXPERTISE (métier) dans le CALCUL DU CAPITAL ECONOMIQUE et du risk de marché Vous intégrerez une équipe Market Risk Modelling (et contreparties) Date de début de Mission : Décembre 2023 / Janvier 2024 Poste en CDI ouvert aux indépendants (tarif à discuter) CDI Temps plein (Salaire à discuter) avec Bonus de performance Bonus de publication Autres bonus et avantages (Mutuelle et prévoyance, tickets repas) Votre Mission Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou d’améliorer celles qui existent déjà Evaluer les impacts des évolutions proposées Accompagner l’implémentation des différentes méthodologies et le cycle de vie des modèles Fournir un support quantitatif au sein de la direction des risques sur des problématiques de marché. Vous participez au développement du framework de calcul du Capital Economique Vous intervenez aussi dans la conception et l’amélioration des modèles de mesures des risques liés aux activités de marché, à travers des outils tels que la VaR, Stressed VaR, ES, l’IPV (Independent Price Verification), les réserves de marché et les ajustements requis dans le cadre de la Prudent Valuation et les autres modèles de risque de marché. Interaction avec le régulateur De formation supérieure, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions de quant risk, front office ou validation. Skills MANDATORY Peu de programmation Bonne maitrise des règles de calcul du capital économique Connaissance des modèles de risque de marché ou de contrepartie Skills Les mathématiques financières et les principaux instruments financiers Les principales mesures de risque Les modèles statistiques et les techniques de traitement de données Connaissance de Python est un plus Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes : Autonome et organisé ; Force de proposition ; Motivé par le travail en équipe. Contexte Le calcul du capital économique pour le risque de marché dans le cadre de Bâle III, qui est incorporé dans le règlement de l’Union Européenne appelé CRR (Capital Requirements Regulation) et la directive CRD (Capital Requirements Directive), est une mesure de la quantité de capital qu’une banque doit maintenir pour couvrir les risques potentiels liés à ses activités de trading et de marché. Pour le risque de marché, le capital économique est généralement calculé en utilisant l’une des deux approches principales similaires à celles du capital règlementaire : L’Approche Standardisée (SA) L’Approche par Modèles Internes (IMA - Internal Models Approach): Value-at-Risk (VaR): Calcul de la VaR à un horizon temporel donné et à un niveau de confiance spécifique Stressed Value-at-Risk (sVaR):VaR calculée sur une période de stress historique Expected Shortfall (ES) Perte attendue au-delà de la VaR à un niveau de confiance donné Risque de défaut incrémental (Incremental Default Risk - IDR): Évaluation du risque de crédit pour les positions de trading Risque de crédit de contrepartie (Credit Valuation Adjustment - CVA): Calcul du risque de dégradation de la qualité de crédit des contreparties La charge en capital pour le risque de crédit de contrepartie (CCR): pour les expositions de trading avec contrepartie, comme les dérivés ou les financements de titres. Dans le cadre de l’ICAAP, les modèles de capital économique couvrent les mêmes risques, mais implémentent la vision interne de la gestion du risque de la banque et de ses besoins en capitaux. Le capital réglementaire : Le capital réglementaire est défini par le régulateur et correspond aux fonds propres minimums exigés par la commission bancaire. Les modalités de calcul du capital réglementaire sont fixées dans les directives de Bâle II. Elles reposent, en IRBA, sur deux données principales : la probabilité de défaut de la contrepartie en risque, et la perte en cas de défaut de cette contrepartie. Le capital économique : Le capital économique correspond aux fonds propres nécessaires pour couvrir une perte potentielle maximum pour un seuil de confiance fixé sur un horizon donné (réalisation de scénarios qui établissent les pertes réalisées sur les actifs de la banque. Le capital interne : Il correspond aux fonds propres nécessaires pour couvrir tous les risques identifiés par une banque. Son calcul repose sur les méthodes développées par chaque établissement pour prendre en compte leurs spécificités. Il est encadré par l’ICAAP. Il doit décrire les procédures de calcul et de stress test des différents risques d’un établissement financier. (Credit risk, Market risk,Operational risk,Liquidity risk,Concentration risk,Residual risk,Securization risk,Business risk,Structural interest rate risk)

Bienvenue chez Atos, où nous imaginons le futur de la tech. Leader international du numérique sécurisé et décarboné, Atos contribue à façonner les nouvelles technologies avec ses clients. Nos -téléphone masqué- collaborateurs travaillent avec des entreprises et des organisations dans le monde entier sur des projets passionnants et de grandes envergures. Dans un environnement multiculturel, collaboratif et agile, nous offrons des parcours de carrière valorisants basés sur des programmes de formation, de certification et de mobilité. C'est pourquoi chez Atos, la diversité des compétences et des expériences de nos équipes nous permet, ensemble, de faire les bons choix avec nos clients, pour l'avenir de notre entreprise et de la société. Contexte : Ce stage s'inscrit dans la ligne de service intégration de systèmes, qui a pour vocation d'imaginer, de développer et de maintenir les systèmes d'information de nos clients. Au coeur de nos activités spatiales européennes, Atos développe et opère pour ses clients de services de traitements d'images satellites pour différents domaines métier (Agriculture, Ecologie, Météorologie, Transport...). Mission : Intégré à l'équipe, tu prendras part à un projet de grande envergure, et tu participeras au développement et à l'opération de nouvelles applications basé sur notre plateforme cloud micro-services. Ta mission dans le cadre de ce stage sera d'adapter, de tester, de déployer et de maintenir des applications métier basées sur des données d'observation de Terre. Profil : Tu prépares un bac+4/5 en école d'ingénieur ou cursus universitaire. Tu capitaliseras sur des connaissances et expérience de développement en Python et Javascript et sur une première expérience de développement organisé dans un contexte de projet et de travail en équipe. Des connaissances en containers (Docker) et en outils de visualisation d'images (Leaflet) seront appréciées. Tu as un bon niveau technique en Anglais à l'écrit et à l'oral. Tu feras preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce stage te permettras d'exercer tes capacités de communication et de travail en équipe.

Nous sommes à la recherche d’un(e) jeune candida(e) motivé( e ) et enthousiaste pour rejoindre notre équipe. Dans le cadre de ce poste, vous aurez l’occasion de travailler les modèles de risque de marché (et de contreparties) le tout au sein d’une équipe dynamique, diversifiée qui adhère à des valeurs de collaboration et de travail flexible. Vous intégrerez une équipe Market Risk Modelling (et contreparties) Date de début de Première mission : Décembre 2023 / Janvier 2024 Poste en CDI ouvert aux indépendants (Salaire à discuter) CDI Temps plein (Salaire à discuter) avec Bonus de performance Bonus de publication Autres bonus et avantages (Mutuelle et prévoyance, tickets repas) Votre Mission Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou d’améliorer celles qui existent déjà Evaluer les impacts des évolutions proposées Accompagner l’implémentation des différentes méthodologies et le cycle de vie des modèles Fournir un support quantitatif au sein de la direction des risques sur des problématiques de marché. Vous intervenez aussi dans la conception et l’amélioration des modèles de mesures des risques telles que la VaR, Stressed VaR, ES, l’IPV (Independent Price Verification), les réserves de marché et les ajustements requis dans le cadre de la Prudent Valuation et les autres modèles de risque de marché. Interaction avec le régulateur Votre profil Idéalement, nous recherchons des personnes ayant une expérience professionnelle dans le développement ou la validation de modèles de risque de marché (approche des modèles internes IMA ) utilisés pour calculer les exigences de capital de risque de marché ou ayant une expérience quantitative et de gestion des risques dans les stratégies algorithmiques. (Une expérience des exigences de modélisation dans le cadre de la réglementation FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) serait un plus.) Toute expérience dans les domaines suivants serait la bienvenue : VaR, Expected Shortfall, fonctions d’approximation du P&L, éligibilité des facteurs de risque, FRTB-SA, gestion du risque de contrepartie ou gestion du risque de marché. Profils quantitatif (Idéalement expertise PYTHON) sur les thématiques suivantes (Modèles réglementaires) : Première expérience sur les Modèles de market risk (IMA) ou un première expérience sur les Modèles de IMM (Internal Model Method) - Contrepartie risk Design des modèles Var/ SVar / ES Design des modèles Formation, Compétences et expérience essentielles Maîtrise ou doctorat en mathématiques, physique, ingénierie, finance quantitative ou dans des domaines connexes (statistiques, données, etc.). Expérience dans l’implémentation ou la validation de modèles de risque de marché (IMA) Expertise PYTHON est indispensable