Mission freelance Quant Developer C++ Senior – Produits de taux linéaires / Pricing
Île-de-France
AVALIANCE
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Dans le cadre d’un projet stratégique de transition de système, notre client recherche un Quant Developer C++ Senior spécialisé en produits de taux linéaires, capable d’intervenir sur une librairie de pricing existante et d’assurer un support direct aux équipes de trading.
Missions principales :Développement quantitatif C++ : maintenance corrective et évolutive d’une librairie de pricing existante en C++.
Optimisation et performance : correction de bugs, analyse des anomalies, optimisation des performances et amélioration des algorithmes de pricing.
Expertise produits de taux linéaires : intervention sur le pricing des IRS, swaps de taux, OIS et futures, avec une bonne maîtrise des courbes de taux et des conventions de marché.
Support Front Office / Trading : échanges réguliers et support direct aux traders sur les problématiques de pricing, l’analyse des résultats de valorisation et la résolution des écarts constatés.
Transition de système : contribution à la migration des produits de taux linéaires vers une nouvelle plateforme, avec participation aux tests et à la validation des pricers.
Profil recherché
Expérience confirmée en développement quantitatif C++ en environnement finance de marché.
Expérience indispensable en développement ou maintenance d’une librairie de pricing existante en C++.
Expertise indispensable en produits de taux linéaires : IRS, swaps de taux, OIS, futures et courbes de taux.
Solide compréhension des modèles de pricing et des mécanismes de valorisation.
Expérience significative du support au Trading et interactions régulières avec les équipes Front Office.
Capacité à diagnostiquer des écarts de pricing, corriger les anomalies et proposer des optimisations robustes.
Autonomie, rigueur et bonnes capacités de communication en environnement quantitatif.
Une expérience dans le cadre d’une migration de plateforme de trading ou de pricing constitue un plus.
Environnement de travail
Vous disposez d’une double expertise en C++ quantitatif et en produits de taux linéaires, et appréciez les interactions directes avec le Front Office ? Cette mission vous permettra de contribuer à une librairie de pricing stratégique et à une transition système majeure.
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