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Concevoir et développer des applications et composants en C# / .NET dans un environnement financier.
Participer à l’évolution et à la maintenance de moteurs de calcul liés à la liquidité, au risque de taux ou au pricing.
Implémenter et intégrer des modèles ou librairies de calcul développés par les équipes Quant.
Réaliser les tests unitaires, tests de non-régression et validations fonctionnelles des calculs.
Analyser et fiabiliser les écarts entre les résultats des applications et les références métier / Quant.
Participer à l’industrialisation des applications et aux mises en production.
Travailler sur les flux de données, les traitements batch et les interfaces avec les systèmes de marché.
Collaborer avec les équipes métier, Risk, Quant et IT dans un contexte international.
Profil recherché
Indispensables :
C# / .NET
Développement d'applications dans un contexte bancaire ou financier
SQL
Git
Tests unitaires / non-régression
Bonne compréhension des problématiques de performance et de fiabilité des calculs
Appréciées :
.NET Core / .NET 6+
Python, notamment NumPy / Pandas
WPF / Web API / REST
Oracle / SQL Server / Sybase
CI/CD
NUnit / SpecFlow
RabbitMQ / Kafka ou technologies de messaging
Une expérience sur un ou plusieurs des domaines suivants est fortement appréciée :
Liquidité / ALM
Risque de taux
Pricing de produits financiers
Taux / Forex / dérivés
VaR / Stress Tests / Expected Shortfall
Risque de contrepartie / Collatéral
Courbes de taux / Market Data
Produits dérivés : Swap, Swaption, Cap/Floor, Futures, Forwards
Environnements Front Office / Risk
Une expérience sur des progiciels tels que Murex, Summit, Sophis, Orchestrade ou RiskOne serait un plus.
Environnement de travail
Formation supérieure en informatique, mathématiques financières, finance de marché ou équivalent.
7 ans d'expérience minimum en développement C#/.NET, idéalement dans un environnement bancaire ou financier.
Bonne capacité à comprendre des problématiques fonctionnelles complexes et à travailler avec des équipes Quant / Risk.
Autonome, rigoureux et à l’aise dans des environnements exigeants.
Anglais professionnel requis.
Une double compétence IT + finance de marché est particulièrement recherchée.
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Développeur C# / .NET – Liquidité / Finance de marché
I-lead Consulting