Offre d'emploi Business Analyst Financement Structurés (H/F)
Île-de-France
STORM GROUP
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Missions principales :
- Recueillir, analyser et formaliser les besoins métier auprès des équipes Risques, Structuring, Crédit, Actuariat, Contrôle de Gestion et Comptabilité
- Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) et assurer le lien avec les équipes IT pour la traduction en spécifications techniques
- Contribuer à la définition et à l'évolution des modèles de risque de crédit (PD, LGD, EAD) intégrés au dispositif cible
- Participer à la configuration, aux tests (recette fonctionnelle, UAT) et au déploiement des évolutions sur les outils de gestion de crédit et de financement structuré (type Loan IQ) et/ou les outils de modélisation de risque
- Assurer la cohérence entre les référentiels Risques, Finance et Actuariat dans le cadre de la convergence visée par le projet
- Contribuer à la cartographie des processus existants et à l'identification des axes d'amélioration
- Assurer un support à la conduite du changement (formation des utilisateurs, documentation, accompagnement post-déploiement)
- Participer aux comités de pilotage projet et assurer un reporting régulier sur l'avancement
Profil recherché
Formation :
- Bac +5 (école de commerce, ingénieur, université) avec une spécialisation en finance, banque, actuariat ou marchés de capitaux
Expérience :
- Expérimenté en tant que Business Analyst ou Analyste Risque de Crédit, idéalement dans le financement structuré, le crédit syndiqué, ou la modélisation du risque de crédit retail/corporate
- Une expérience sur l'outil Loan IQ est un atout pour le volet financement structuré
- Une expérience en modélisation de PD/scoring retail est un atout fort pour le volet risque de crédit
- Expérience en environnement bancaire, idéalement sur un programme de convergence Risques/Finance/Actuariat
Compétences techniques :
- Connaissance des produits de financement structuré : financements syndiqués, LBO, financements de projet, financements d'actifs, titrisation (ABS, CLO)
- Connaissance des concepts et de la modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, notation interne, scoring retail)
- Maîtrise des méthodologies de recueil de besoins et de rédaction de spécifications fonctionnelles
- Connaissance des cycles projet (Agile, cycle en V)
- Bonne maîtrise d'Excel avancé ; SQL et/ou VBA appréciés
- Connaissance du cadre réglementaire bancaire (Bâle III/IV, IFRS 9, reporting prudentiel COREP/FINREP)
Compétences transverses :
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
- Capacité à faire le pont entre des équipes aux cultures différentes (Risques quantitatifs, Finance, Actuariat, IT)
- Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
- Bon niveau de communication écrite et orale, en français et en anglais
Environnement de travail
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