Mission freelance Quant Senior Taux Linéaires – Développement C++, Support Trading & Transition de Système.
Paris (75)
AVALIANCE
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Missions principales : Le/la candidat(e) aura pour missions principales de :
1. Maintenance et Amélioration de la Librairie C++ :
o Assurer la maintenance corrective et évolutive de la librairie de pricing C++ couvrant les produits de taux linéaires.
o Identifier et implémenter des améliorations significatives en termes de performance, de robustesse et de couverture fonctionnelle.
o Contribuer à la refonte ou à l'optimisation d'algorithmes existants pour répondre aux besoins croissants.
2. Support au Trading :
o Fournir un support quantitatif de premier niveau aux équipes de trading concernant le pricing, la compréhension des modèles et l'analyse des résultats pour les produits de taux linéaires.
o Analyser et résoudre rapidement les éventuelles divergences de pricing, les bugs ou les problèmes de performance rencontrés sur les produits linéaires.
o Collaborer étroitement avec les traders pour comprendre leurs besoins et les accompagner dans l'utilisation des outils quantitatifs.
3. Contribution à la Transition de Système :
o Jouer un rôle central dans la migration des activités liées aux taux linéaires vers le nouveau système.
o Analyser l'impact de la transition sur les modèles et les pricers de taux linéaires.
o Participer activement aux phases de tests, de recettes et de déploiement des produits linéaires dans le nouveau système.
o Assister dans la documentation des spécificités linéaires pour la nouvelle plateforme.
4. Développement et Documentation :
o Développer de nouvelles fonctionnalités ou des adaptations pour la librairie C++ en fonction des besoins du trading et de la transition système.
o Rédiger la documentation technique et méthodologique nécessaire pour les évolutions, les améliorations et les aspects spécifiques de la migration.
Profil recherché
Expérience : Minimum de 5-6 années d'expérience en tant que Quantitative Analyst, avec une spécialisation marquée dans les produits de taux linéaires. Une expérience significative en maintenance de librairie quantitative et en support au trading est fortement valorisée.
• Compétences techniques C++ : Excellente maîtrise du langage C++ pour le développement d'applications quantitatives performantes, maintenables et robustes. Une expérience dans des librairies de pricing existantes est indispensable.
• Expertise produits taux linéaires : Solide compréhension des produits de taux linéaires (ex: Swaps (IRS, CDS), Futures, Options Vanilla sur taux, OIS, etc.), leurs conventions et de leurs modèles de pricing associés, ainsi qu’une expertise sur les problématiques de courbes de taux.
• Support et résolution de problèmes : Aptitude démontrée à diagnostiquer et résoudre rapidement des problèmes complexes, qu'ils soient liés au pricing, à la performance des modèles ou à des divergences de calcul.
• Compétences rédactionnelles : Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais pour la production de documentation technique et de rapports d'analyse.
• Compétences interpersonnelles : Excellentes aptitudes à la communication et à la collaboration, pour interagir efficacement avec les équipes de trading, les équipes quantitatives, les équipes IT et les équipes projet.
• Autonomie : Capacité à prendre en charge des développements et des missions de support de manière autonome.
• Connaissance des systèmes : Une expérience dans des projets de migration de systèmes ou de remplacement de plateformes de trading serait un plus appréciable.
Environnement de travail
- C++ quantitatif
- Développement et maintenance d'une librairie de pricing existante en C++.
- Optimisation des performances, correction de bugs et amélioration des algorithmes.
- Produits de taux linéaires — indispensable > Expertise sur les IRS / swaps de taux, OIS, futures et courbes de taux.
- Pricing.
- Support Trading — très important > Echange et Support direct aux traders sur les problématiques de pricing / Interaction régulière avec les équipes Front Office.
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