Mission freelance Développeur quantitatif

Tâches principales :

• Développer et optimiser des librairies de pricing en Java pour les instruments de taux, crédit, actions et matières premières

• Implémenter des modèles quantitatifs (Black-Scholes, Hull-White, HJM, Monte Carlo, PDE) fournis par les équipes Quant

• Contribuer aux projets réglementaires FRTB, SA-CCR, IBOR/RFR (SOFR, ESTR) en refactorisant les moteurs de calcul existants

• Développer des pipelines de market data (courbes de taux, surfaces de volatilité, spreads de crédit) via des flux Bloomberg B-PIPE / Refinitiv

• Concevoir des architectures microservices en Spring Boot / Spring Cloud avec messaging Apache Kafka / Solace

• Optimiser les performances de calcul : multithreading, parallélisation, in-memory computing (Hazelcast / Ignite)

• Assurer la qualité du code via des tests unitaires (JUnit 5, Mockito) et des pipelines CI/CD (Jenkins / GitLab CI)

• Participer aux réunions de conception technique avec les Quants, le Front Office et les équipes Risk en anglais