Job position Développeur C# & C++
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Votre mission quotidienne consistera à concevoir, optimiser et maintenir des librairies de calcul de haute performance destinées à l'évaluation des produits dérivés complexes. Vous interviendrez sur le développement de calculateurs temps réel traitant des courbes de volatilité et des modèles de Monte Carlo. Vos tâches incluront l'implémentation de nouvelles fonctionnalités liées aux risques (Greeks, VaR, MTM) et l'intégration de modèles de pricing pour les segments Fixed Income et Crédit. Vous utiliserez intensivement le langage C++ pour le moteur de calcul et C# / .NET pour les couches applicatives et les add-ins Excel de Front Office. Au-delà du code, vous participerez activement à la refonte des architectures logicielles pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires comme FRTB ou EMIR. Votre rôle implique également une collaboration étroite avec les Quants pour la traduction de modèles mathématiques en code industriel scalable et performant.
Candidate profile
Le candidat idéal est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de premier plan avec une spécialisation en finance de marché. Il justifie d'une expertise technique robuste avec au moins 6 à 10 ans d'expérience dans le développement d'applications financières critiques en environnements C++, C# et .NET. Une maîtrise avancée des outils de versioning (Git/SVN) et d'intégration continue (Jenkins) est indispensable, tout comme une connaissance approfondie des produits de taux et des dérivés
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