Contractor job Mission BCE - Travaux de modélisation - plan de remédiation IRBA et provisionnement IFRS

Contexte / Objectifs :

La Direction des Risques du client est à la recherche d’un accompagnement technique pour la réalisation d'études quantitatives et de travaux de modélisation sur les modèles de notation interne et les modèles de provisionnement.

Le périmètre des travaux concerne :

Le suivi de la revue de validation : Un dossier a été transmis à la validation Groupe concernant la réponse au plan de remédiation des modèles internes du client (Mission BCE) le 30/06/2026. La mission consiste à répondre aux questions des interlocuteurs de la validation et de faire les analyses complémentaires.

L'optimisation du modèle de provisionnement notamment sur la méthodologie des chaines de Markov, vérification des hypothèses et proposition d'optimisation le cas échéant

La prestation consiste à :

Réaliser des études quantitatives

·        Analyse de l'existant, des contraintes réglementaires et des constats du superviseur et de la validation interne

·        Définition des travaux et analyses à mener

·        Réalisation des analyses

·        Documentation des travaux

Améliorer les modèles existants

·        Analyse de l'existant, des contraintes réglementaires et des constats du superviseur et de la validation interne

·        Identification des options méthodologiques pertinentes

·        Réalisation des travaux de modélisation

·        Documentation des travaux

Accompagnement du processus de validation et d'inspection des modèles et des méthodologies

·        Appui méthodologique (en particulier PD/LGD et chaines de Markov)

·        Documentation des réponses à apporter au superviseur et à la validation interne