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Contexte : Notre département quantitatif est engagé dans un projet ambitieux de refonte de notre librairie de pricing front office pour les instruments de taux d'intérêt / FX (Fixed Income) et de crédit. Ce projet vise à moderniser notre plateforme, à améliorer ses performances et son architecture, et à renforcer notre capacité à répondre aux besoins évolutifs du trading.
Nous recherchons un(e) Développeur(euse) Quantitatif Front Office Senior expérimenté(e) pour jouer un rôle clé dans cette initiative stratégique.
Besoin : Le/la candidat(e) retenu(e) sera au cœur de la refonte de notre librairie quantitative, intégrant à la fois l'expertise technique en C++ et une solide compréhension des besoins du front office Fixed Income et Credit. Il/elle devra contribuer activement à la définition de l'architecture, à l'implémentation de nouvelles fonctionnalités, à l'intégration avec les systèmes de booking, à l'amélioration de l'ergonomie pour les utilisateurs (notamment via Excel) et à la documentation du produit.
Missions principales :
1. Consolidation de l'Architecture de la Nouvelle Librairie :
o Participer activement à la conception et à la consolidation de l'architecture de la nouvelle librairie quantitative en C++20.
o Assurer la cohérence architecturale et la maintenabilité du code à long terme.
2. Interaction avec le Trading et Implémentation de Fonctionnalités :
o Collaborer étroitement avec les équipes de trading Fixed Income et Credit pour recueillir leurs besoins fonctionnels.
o Concevoir, développer et implémenter de nouvelles fonctionnalités de pricing, de gestion des risques ou d'analyse, en C++ moderne.
o Assurer que les développements répondent précisément aux exigences du trading et aux standards de qualité.
3. Intégration dans les Systèmes de Booking :
o Implémenter les interfaces et les fonctionnalités requises pour une intégration fluide et fiable de la librairie avec les systèmes booking .
o Comprendre les contraintes et les flux de données des systèmes de booking et adapter les développements en conséquence.
4. Amélioration de l'Ergonomie (Excel) :
o Développer ou améliorer les connecteurs, les add-ins ou les wrappers rendant la librairie quantitative facilement utilisable depuis Microsoft Excel.
o Optimiser l'expérience utilisateur pour les traders et les analystes utilisant Excel pour des analyses ad-hoc ou des simulations.
5. Documentation de la Librairie :
o Rédiger une documentation technique et méthodologique complète pour la nouvelle librairie, couvrant l'architecture, les modèles implémentés, les APIs, et les guides d'utilisation.
Candidate profile
Profil recherché :
• Expérience : Minimum de 5 ans d'expérience en tant que développeur quantitatif, avec une forte orientation Front Office, idéalement dans les domaines Fixed Income ou Credit.
• Expertise en C++ Moderne : Maîtrise experte du langage C++, avec une expérience significative en C++20. Capacité à écrire du code élégant, performant et maintenable.
• Compétences architecturale : Excellente compréhension des principes d'architecture logicielle pour les librairies quantitatives, incluant la conception modulaire, la gestion des dépendances et la performance.
• Connaissance des outils et langages complémentaires : La connaissance de Python et/ou de C# comme langages secondaires ou pour des scripts d'intégration/tests est un atout appréciable.
• Finance de Marché : Une bonne compréhension des modèles quantitatifs utilisés (par exemple, modèles de taux, modèles de crédit) et une aisance avec les concepts de la finance de marché sont indispensables.
• Communication et Collaboration : Capacité démontrée à interagir efficacement avec les équipes de trading, les équipes d'intégration IT et les autres contributeurs au projet.
• Compétences rédactionnelles : Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais pour la production de documentation technique.
Résumé :
5 ans d'expérience minimum en tant que Développeur Quantitatif Front Office.
Solide expérience en Fixed Income et/ou Credit.
Excellente maîtrise du C++ moderne (C++20).
Bonnes compétences en architecture logicielle et conception de librairies quantitatives.
Bonne compréhension des modèles quantitatifs et de la finance de marché.
Python et/ou C# appréciés.
Info client :
Pour le poste quant dev, l’accent est plus mis sur la partie développement (pour information nous développons en C++20 notre nouvelle lib), mais des compétences quant sont attendues dans au moins une des classes d’actif gérées par l’équipe (taux/FX/crédit)
Working environment
Ce que nous offrons :
• L'opportunité de participer à un projet de refonte majeur d'une librairie quantitative stratégique.
• Un environnement de travail stimulant au sein d'une équipe reconnue pour son expertise.
• La possibilité de travailler avec les technologies les plus récentes (C++20).
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