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Pour le compte d’un grand groupe bancaire, nous recherchons un(e) Consultant(e) Senior spécialisé(e) en modélisation ALM et finance quantitative afin d’accompagner une équipe en charge de la modélisation des risques de taux, de liquidité et des comportements clients.
La mission s’inscrit dans un programme stratégique de renforcement et de remédiation des modèles ALM. Elle nécessite une forte autonomie, une capacité à intervenir rapidement et une expérience confirmée dans des environnements bancaires exigeants.
Vos principales responsabilités
Vous interviendrez notamment sur les travaux suivants :
Analyse et évolution d’un modèle de remboursements anticipés et de renégociations de crédits ;
Étude de l’articulation entre probabilités historique et risque-neutre ;
Analyse et modélisation des comportements clients dans le cadre de simulations de taux ;
Contribution aux travaux liés aux modèles de diffusion des taux, notamment G2++ et SLN ;
Mise à jour d’un modèle d’engagement des crédits aux entreprises ;
Intervention sur l’ensemble du cycle de vie du modèle : définition du besoin, collecte et analyse des données, développement, validation et mise en œuvre ;
Rédaction de la documentation méthodologique et fonctionnelle ;
Formalisation des hypothèses, choix de modélisation, contrôles et résultats ;
Coordination avec les équipes ALM, risques, modélisation et les autres parties prenantes du Groupe.
Candidate profile
De formation supérieure en mathématiques financières, actuariat, statistiques, économétrie ou école d’ingénieurs, vous justifiez d’une expérience significative en :
Modélisation ALM et risques financiers ;
Modélisation des comportements de remboursement anticipé et de renégociation ;
Modèles de taux et processus stochastiques, en particulier G2++ et/ou SLN ;
Modélisation ou validation de modèles bancaires ;
Analyse des crédits aux entreprises ou du risque de crédit ;
Rédaction de procédures et de documentation modèle ;
Environnements réglementés et dispositifs de contrôle des risques.
Une expérience au sein d’une banque, d’une direction ALM, d’une équipe de validation modèle ou d’un cabinet de conseil spécialisé est fortement appréciée.
Pour le compte d’un grand groupe bancaire
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Consultant sénior alm modélisation : alm, sql
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