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Dans le cadre du renforcement d'une équipe Trading Risk Office (TRO) au sein d'une grande banque d'investissement, nous recherchons un Quantitative Analyst spécialisé en validation de modèles.
Vous rejoindrez une équipe transverse intervenant au plus près du Front Office sur les problématiques de valorisation, de gestion des risques et de validation des modèles quantitatifs utilisés sur les différentes classes d'actifs.
Vos responsabilités:En collaboration avec les équipes Trading, Market Risk, Model Risk Management, Quants et IT, vous serez amené(e) à :
Participer à la validation des modèles de pricing et de gestion des risques sur plusieurs classes d'actifs.
Revoir et challenger les hypothèses de modélisation, les calibrations et les méthodologies utilisées.
Analyser la robustesse et la pertinence des modèles de valorisation.
Réaliser des analyses quantitatives, des sensibilités, des backtests et des stress tests.
Participer aux échanges techniques avec les équipes Front Office et Model Risk Management.
Contribuer au monitoring des modèles et aux plans de remédiation.
Développer ponctuellement des outils et prototypes en Python pour les besoins de validation.
Rédiger la documentation technique liée aux travaux de validation.
Candidate profile
Diplômé(e) d'une Grande École d'Ingénieur ou titulaire d'un Master 2 en Mathématiques Financières, Finance Quantitative ou disciplines équivalentes.
Vous justifiez d'une première expérience réussie (3 à 5 ans) en environnement Quant, Front Office, Market Risk ou Model Validation.
Vous possédez une excellente compréhension des modèles quantitatifs utilisés pour la valorisation des produits dérivés.
Vous êtes capable de challenger les choix méthodologiques et d'échanger avec les équipes métiers.
Compétences recherchées Indispensables :
Quantitative Finance
Model Validation
Modélisation financière
Python
Produits dérivés
Monte Carlo
Calibration de modèles
Analyse de sensibilité
Connaissances marchés
Une expérience sur plusieurs classes d'actifs est attendue :
Fixed Income
Interest Rates
FX
Equity
Credit
Commodities
Working environment
Vous êtes avant tout un Quant, et non un développeur logiciel.
Vous aimez comprendre et challenger les modèles quantitatifs.
Vous savez analyser les hypothèses de modélisation et argumenter vos conclusions.
Vous utilisez Python comme un outil d'analyse, de prototypage et de validation.
Vous appréciez évoluer dans un environnement Front Office exigeant et à forte composante quantitative.
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Quantitative Analyst – Model Validation
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