Job Vacancy Consultant Analyste Quantitatif - Modèles de Risque de Crédit

Missions principales

Le consultant apportera son support à la production d'analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit et au traitement des demandes émanant d'investisseurs, dans le cadre de plusieurs opérations de titrisation en cours ou à venir :

• Première mission : produire les éléments de due diligence relatifs aux opérations. Cela consiste à calculer les indicateurs de performance des modèles à partir des données historiques les plus récentes, en s'appuyant sur les travaux réalisés par l'équipe en charge du backtesting réglementaire. Les analyses portent sur les indicateurs des modèles et LGD, incluant :

• Les matrices de migration de notation

• La distribution des HRC

• L'évolution des taux de défaut

• La comparaison entre LGD ex-ante et ex-post

• Deuxième mission : répondre aux demandes des investisseurs et aux questions du CIB, pouvant inclure :

• Des explications sur les résultats observés

• Des précisions sur le périmètre des modèles

• La production complémentaire d'analyses telles que les matrices de recouvrement par millésime de défaut

Outils et compétences

Ces missions doivent être réalisées à l'aide des outils suivants :

• SAS (une bonne maîtrise est appréciée)

• Python

• Microsoft Excel

• Microsoft PowerPoint

Responsabilités

Le consultant jouera un rôle clé pour :

• Garantir la fiabilité et l'exhaustivité des résultats des modèles

• Assurer une communication efficace avec les parties prenantes

• Contribuer à l'amélioration continue des processus existants entre deux opérations

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