Contractor job Senior credit risk modeler | IRBA & RWA quantitative modelling

Mission de l'équipe :

La mission s'inscrit au sein d'une équipe en charge du développement et de l'amélioration des modèles internes de risque de crédit utilisés pour le calcul des RWA dans le cadre réglementaire IRBA.

L'objectif est de concevoir, challenger et documenter des modèles de différenciation et de quantification du risque de crédit, en garantissant leur robustesse méthodologique, leur conformité réglementaire et leur cohérence avec les modèles existants.

Le consultant interviendra sur les activités suivantes :

1. Développement des modèles de Risk Differentiation

·        Développer des modèles challengers de différenciation du risque appliqués aux paramètres utilisés dans les calculs de RWA.

·        Mettre en œuvre des approches de modélisation traditionnelles (arbres de décision, régressions) ainsi que des méthodes ensemblistes afin de comparer les performances avec les modèles en production.

2. Segmentation des Classes de Risque

·        Mettre en œuvre les méthodes de segmentation des portefeuilles en Classes de Risque.

·        Contrôler la conformité réglementaire et la cohérence des segmentations obtenues.

·        Comparer les résultats avec les segmentations actuellement en place et analyser les écarts observés

3. Quantification du risque

·        Mettre en œuvre les méthodes de Risk Quantification, notamment les Margin of Conservatism (MoCs), Appropriate Adjustments, Downturn Adjustments (Dwnt) et extrapolations.

·        Échanger avec les équipes Risque afin d'ajuster les modèles lorsque cela est nécessaire et garantir leur adéquation aux exigences métier et réglementaires.

4. Documentation des travaux

·        Formaliser l'ensemble des analyses, méthodologies et résultats en anglais.

·        Produire une documentation claire permettant d'assurer la traçabilité et la justification des modèles développés.

·        Prestations demandées

·        La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

·        Développement de modèles de Risk Differentiation.

·        Segmentation en Classes de Risque.

·        Quantification réglementaire du risque de crédit.

·        Documentation des travaux en anglais.