Contractor job Quant Taux Exotiques

Profil recherché :

• Expérience : Minimum de 5-6 années d'expérience significative en tant que Quantitative Analyst, avec une expertise reconnue en modélisation et pricing de produits de taux exotiques.

• Expertise Modèle BGM/LMM : Solide connaissance académique et pratique du modèle Libor Market Model (BGM), incluant la calibration, la simulation et le pricing à l'aide de ce modèle.

• Compétences techniques C++ : Excellente maîtrise du langage C++ pour le développement d'applications quantitatives performantes et complexes, idéalement dans le cadre d'une librairie de pricing évolutive.

• Produits Taux Exotiques : Compréhension approfondie d'une large gamme de produits dérivés de taux exotiques et de leurs caractéristiques.

• Compétences rédactionnelles : Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais pour la production de documentation technique et méthodologique de haute qualité.

• Compétences interpersonnelles : Fortes aptitudes à la communication et à la collaboration, pour échanger efficacement avec des équipes quantitatives et de trading.

• Autonomie et Proactivité : Capacité à mener des projets techniques complexes de manière autonome, à prendre des initiatives et à proposer des solutions innovantes.

Ce que nous offrons :

• Une opportunité unique de façonner le futur de notre plateforme quantitative en participant au développement d'un framework innovant.

• Un environnement de travail stimulant, favorisant l'expertise quantitative et la prise d'initiative.

Missions principales : Le/la candidat(e) aura pour missions principales de :

1. Développement du Framework Quantitatif Générique (Approche BGM) :

o Concevoir et implémenter en C++ les composants essentiels du nouveau framework quantitatif générique, basés sur les principes du modèle BGM.

o Développer les modules de gestion des courbes de taux, des volatilités et des corrélations nécessaires à l'approche BGM.

o Implémenter les algorithmes de pricing (ex: Monte Carlo, méthodes déterministes) optimisés pour le modèle BGM au sein du framework.

2. Modélisation et Pricing de Taux Exotiques :

o Adapter et intégrer les modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques dans le nouveau framework.

o Développer les fonctionnalités permettant de pricer une gamme étendue de produits structurés de taux en utilisant le nouveau framework.

o Veiller à la flexibilité du framework pour supporter de futurs produits ou modifications de modèles.

3. Performance et Qualité du Code :

o Garantir la haute performance des calculs quantitatifs implémentés, en optimisant le code C++ pour des environnements de trading exigeants.

o Assurer la robustesse, la maintenabilité et la qualité du code développé, en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel.

o Participer activement aux revues de code avec les autres membres de l'équipe quantitative.

4. Documentation et Collaboration :

o Rédiger une documentation technique et méthodologique complète sur le framework BGM, les modèles développés et les produits pricés.

o Collaborer étroitement avec les équipes de trading pour comprendre leurs besoins, valider les développements et assurer l'adoption du nouveau framework.

o Travailler en synergie avec les autres équipes quantitatives et potentiellement IT pour l'intégration et le déploiement du framework.