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Missions principales : Le/la candidat(e) aura pour missions principales de :
1. Développement du Framework Quantitatif Générique (Approche BGM) :
o Concevoir et implémenter en C++ les composants essentiels du nouveau framework quantitatif générique, basés sur les principes du modèle BGM.
o Développer les modules de gestion des courbes de taux, des volatilités et des corrélations nécessaires à l'approche BGM.
o Implémenter les algorithmes de pricing (ex: Monte Carlo, méthodes déterministes) optimisés pour le modèle BGM au sein du framework.
2. Modélisation et Pricing de Taux Exotiques :
o Adapter et intégrer les modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques dans le nouveau framework.
o Développer les fonctionnalités permettant de pricer une gamme étendue de produits structurés de taux en utilisant le nouveau framework.
o Veiller à la flexibilité du framework pour supporter de futurs produits ou modifications de modèles.
3. Performance et Qualité du Code :
o Garantir la haute performance des calculs quantitatifs implémentés, en optimisant le code C++ pour des environnements de trading exigeants.
o Assurer la robustesse, la maintenabilité et la qualité du code développé, en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel.
o Participer activement aux revues de code avec les autres membres de l'équipe quantitative.
4. Documentation et Collaboration :
o Rédiger une documentation technique et méthodologique complète sur le framework BGM, les modèles développés et les produits pricés.
o Collaborer étroitement avec les équipes de trading pour comprendre leurs besoins, valider les développements et assurer l'adoption du nouveau framework.
o Travailler en synergie avec les autres équipes quantitatives et potentiellement IT pour l'intégration et le déploiement du framework.
Candidate profile
Expérience : Minimum de 5-6 années d'expérience significative en tant que Quantitative Analyst, avec une expertise reconnue en modélisation et pricing de produits de taux exotiques.
• Expertise Modèle BGM/LMM : Solide connaissance académique et pratique du modèle Libor Market Model (BGM), incluant la calibration, la simulation et le pricing à l'aide de ce modèle.
• Compétences techniques C++ : Excellente maîtrise du langage C++ pour le développement d'applications quantitatives performantes et complexes, idéalement dans le cadre d'une librairie de pricing évolutive.
• Produits Taux Exotiques : Compréhension approfondie d'une large gamme de produits dérivés de taux exotiques et de leurs caractéristiques.
• Compétences rédactionnelles : Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais pour la production de documentation technique et méthodologique de haute qualité.
• Compétences interpersonnelles : Fortes aptitudes à la communication et à la collaboration, pour échanger efficacement avec des équipes quantitatives et de trading.
• Autonomie et Proactivité : Capacité à mener des projets techniques complexes de manière autonome, à prendre des initiatives et à proposer des solutions innovantes.
Working environment
5 à 6 ans d'expérience minimum en tant que Quantitative Analyst.
Expertise reconnue en produits de taux exotiques.
Maîtrise du modèle BGM / Libor Market Model (LMM) (calibration, simulation, pricing).
Très bon niveau en C++ pour le développement de librairies quantitatives.
Solide connaissance des produits dérivés de taux.
Bonnes capacités de communication et de rédaction (français/anglais).
Autonomie, esprit d'initiative et capacité à piloter des sujets techniques complexes.
Une expertise des modèles exotiques est demandée, avec au minimum une expérience des modèles LMM/BGM.
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