Job Vacancy Quantitative Analyst XVA (H/F)

Au sein du service GM Risk, Models & Regulatory Office, vous interviendrez en tant qu’analyste quantitatif spécialisé XVA. À ce titre, vous participerez activement aux projets de refonte et d’évolution des outils de calcul et d’analyse liés à la chaîne XVA.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Collaborer avec l’équipe Quants XVA dans le cadre de la refonte des outils de production de la chaîne XVA, notamment pour le calcul des sensibilités et des stress-tests économiques (NEXAR).

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Quants et Trading XVA pour la refonte des outils de pré-trade utilisés par les traders (IEES).

• Contribuer au développement de solutions quantitatives en lien avec les équipes XVA et SRM (Scarce Resources Management).

• Participer à la validation, à la mise en production et à l’amélioration continue des solutions développées.

• Assurer un support quantitatif auprès des équipes Trading, IT et Risques.

• Produire et maintenir une documentation technique conforme aux exigences de la directive SR1107.

Dans ce cadre, vous serez également en charge des travaux suivants :

• Design et documentation de pricers pour le calcul des MTFs et de leurs sensibilités.

• Développement de modèles quantitatifs basés sur différents processus de diffusion des facteurs de risque.

• Harmonisation du référentiel instruments au sein de la librairie de pricing.

• Intégration des environnements de calcul et gestion des données en entrée.

• Mise en place d’outils de validation fonctionnelle et de suivi continu (monitoring).

• Support quantitatif à l’IT GM pour le déploiement des nouveaux composants XVA.

• Rédaction de la documentation des pricers selon les standards SR1107.

• Accompagnement des équipes Risques dans les phases de validation.